|
| Συλλογές |
|
| Τίτλος |
Nonlinear regime-switching models and their forecasting performance against linear autoregressive
|
| Εναλλακτικός τίτλος |
Μη γραμμικά μοντέλα αλλαγής καταστάσεων και η προβλεπτική τους ικανότητα εναντίον του γραμμικού αυτοπαλίνδρομου
|
| Δημιουργός |
Βλαμάκης, Ελευθέριος, Vlamakis, Eleftherios
|
| Συντελεστής |
Tzavalis, Elias
Arvanitis, Stylianos
Vasilatos, Evangelos
Athens University of Economics and Business, Department of Economics
|
| Τύπος |
Text
|
| Φυσική περιγραφή |
84p.
|
| Γλώσσα |
en
|
| Αναγνωριστικό |
http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10091
|
| Περίληψη |
In this dissertation we analyze the basic non-linear regime switching models. For example, we present their mathematical form, their estimation methods, as well as the diagnostic checking methods of each model. Then, we proceed to an empirical work, where we compare the predictions of a Self-Exciting Threshold Autoregressive model with those of a classical Linear Autoregressive.
Στην παρούσα διπλωματική αναλύουμε τα βασικά μη γραμμικά μοντέλα αλλαγής καταστάσεων (regime - switching). Για παράδειγμα, παρουσιάζουμε την μαθηματική τους μορφή, τις μεθόδους εκτίμησης τους καθώς επίσης και τις μεθόδους ελέγχου του εκάστοτε μοντέλου. Στη συνέχεια, προχωράμε σε μία εμπειρική εργασία, όπου συγκρίνουμε τις προβλέψεις ενός Self-Exciting Threshold Autoregressive μοντέλου με εκείνες ενός κλασσικού Linear Autoregressive.
|
| Λέξη κλειδί |
Χρονολογικές σειρές
Οικονομετρία
Πρόβλεψη
Time series
Econometrics
Forecasting
|
| Διαθέσιμο από |
2023-02-21 10:45:50
|
| Ημερομηνία έκδοσης |
2023
|
| Ημερομηνία κατάθεσης |
2023-02-21 10:45:50
|
| Δικαιώματα χρήσης |
Free access
|
| Άδεια χρήσης |
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
|