Συλλογές
Τίτλος Εφαρμογές υποδειγμάτων προσομοίωσης ακραίων συνθηκών (Stress Test) στο τραπεζικό σύστημα
Δημιουργός Νικολουτσόπουλος, Δημήτριος
Συντελεστής Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 131σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την προσομοίωση ακραίων καταστάσεων του τραπεζικού συστήματος (δηλαδή τα stress tests, όπως έχουν καθιερωθεί να αποκαλούνται στη διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία). Ασχολείται αρχικά με τη θεωρητική θεμελίωση των stress tests, τη μεθοδολογία ορισμένων υποδειγμάτων και μοντέλων και την παρουσίαση κάποιων εφαρμογών τους. Τα stress tests μπορούμε να τα ορίσουμε ως ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση ακραίων αλλά πιθανών μεταβολών στα μεγέθη ενός χαρτοφυλακίου ή ενός συγκεκριμένου οργανισμού. επίσης, τα stress tests συμβάλλουν προκειμένου να εντοπιστούν πιθανές αδυναμίες του οικονομικού συστήματος μέσω διαταραχών που βασίζονται σε κάποια σενάρια. Η δομή της εργασίας είναι η ακόλουθη: στο 1ο κεφάλαιο γίνεται μια γενική εισαγωγή για την ιστορική εξέλιξη των τραπεζών, για τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, ορίζεται η Βασιλεία και τα αίτια της κρίσης του 2007 κατά τη Βασιλεία. Το 2ο κεφάλαιο εστιάζει στα stress tests, τη θεωρητική θεμελίωσή τους, τα βήματα της διαδικασίας προσομοίωσης, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την αξιολόγηση του συστήματος με συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου. Το 3ο κεφάλαιο παρουσιάζει κάποιες μεθόδους προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τον κίνδυνο ρευστότητας τόσο με bottom-up όσο και με top-down. Στη συνέχεια, το 4ο κεφάλαιο ασχολείται πιο συγκεκριμένα με τη μέθοδο top-down και ορίζει τη μεθοδολογία της, το πλαίσιο εκτίμησης και τα αποτελέσματα της εκτίμησης. Το 5ο κεφάλαιο παρουσιάζει τα stress test των Ευρωπαϊκών τραπεζών που πραγματοποιήθηκε από την European Banking Authority το 2014. Τέλος, το 6ο κεφάλαιο επισημαίνει κάποιους περιορισμούς των stress tests καθώς επίσης και κάποιες προτάσεις για μελλοντική εξέλιξη.
Λέξη κλειδί Προσομοίωση ακραίων καταστάσεων
Stress tests
Τραπεζικά συστήματα
Κίνδυνος ρευστότητας
Ημερομηνία 31-01-2016
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/