![]() |
|
---|---|
Συλλογές | |
Τίτλος |
Predictability in hedge fund returns |
Εναλλακτικός τίτλος |
Προβλεψιμότητα αποδόσεων hedge funds |
Δημιουργός |
Μυρωνίδου, Παρασκευή-Μαρίνα |
Συντελεστής |
Βρόντος, Ιωάννης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής |
Τύπος |
Text |
Φυσική περιγραφή |
96 σ. |
Γλώσσα |
el |
Περίληψη |
Είναι κοινή παρατήρηση ότι οι τιμές αξιογράφων στις κεφαλαιαγορές μεταβάλλονται συνεχώς. Η συνεχής κίνηση των τιμών είναι εμφανέστερη στους μετοχικούς τίτλους, που αποτελούν αντικείμενα διαπραγμάτευσης στα χρηματιστήρια. Ο συνδυασμός προβλέψεων συχνά χρησιμοποιείται για να παράγει καλύτερα αποτελέσματα από τις μεμονωμένες προβλέψεις. Στην παρούσα εργασία περιγράφουμε τις μεθόδους εκείνες οι οποίες χρησιμοποιούν μακροοικονομικές και χρηματοοικονομικές μεταβλητές, καθώς επίσης και στους ελέγχους στατιστικής σημαντικότητας των προβλέψεων. Σκοπός εφαρμογής είναι να δούμε ποιες μεταβλητές έχουν προβλεπτική ικανότητα για τις αποδόσεις των hedge funds, χρησιμοποιώντας δεδομένα από το χρονικό διάστημα 1989 - 2006. Για τους σκοπούς της έρευνάς μας χρησιμοποιούμε αρκετές μεταβλητές και περνάμε το μοντέλο μας από διάφορους διαγνωστικούς ελέγχους σύμφωνους με τη στατιστική μεθοδολογία. |
Λέξη κλειδί |
Hedge fund Απόδοση μετοχών Επενδύσεις |
Ημερομηνία έκδοσης |
21-06-2017 |
Άδεια χρήσης |
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |