Συλλογές
Τίτλος Predictability in hedge fund returns
Εναλλακτικός τίτλος Προβλεψιμότητα αποδόσεων hedge funds
Δημιουργός Μυρωνίδου, Παρασκευή-Μαρίνα
Συντελεστής Βρόντος, Ιωάννης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 96 σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Είναι κοινή παρατήρηση ότι οι τιμές αξιογράφων στις κεφαλαιαγορές μεταβάλλονται συνεχώς. Η συνεχής κίνηση των τιμών είναι εμφανέστερη στους μετοχικούς τίτλους, που αποτελούν αντικείμενα διαπραγμάτευσης στα χρηματιστήρια. Ο συνδυασμός προβλέψεων συχνά χρησιμοποιείται για να παράγει καλύτερα αποτελέσματα από τις μεμονωμένες προβλέψεις. Στην παρούσα εργασία περιγράφουμε τις μεθόδους εκείνες οι οποίες χρησιμοποιούν μακροοικονομικές και χρηματοοικονομικές μεταβλητές, καθώς επίσης και στους ελέγχους στατιστικής σημαντικότητας των προβλέψεων. Σκοπός εφαρμογής είναι να δούμε ποιες μεταβλητές έχουν προβλεπτική ικανότητα για τις αποδόσεις των hedge funds, χρησιμοποιώντας δεδομένα από το χρονικό διάστημα 1989 - 2006. Για τους σκοπούς της έρευνάς μας χρησιμοποιούμε αρκετές μεταβλητές και περνάμε το μοντέλο μας από διάφορους διαγνωστικούς ελέγχους σύμφωνους με τη στατιστική μεθοδολογία.
Λέξη κλειδί Hedge fund
Απόδοση μετοχών
Επενδύσεις
Ημερομηνία έκδοσης 21-06-2017
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/