Συλλογές
Τίτλος Συνδυασμός προβλέψεων- σύνδεση με μακροοικονομικούς δείκτες. Βιβλιογραφική ανασκόπηση και εμπειρική εφαρμογή
Εναλλακτικός τίτλος Combination forecasts- link to macroeconomic indices. Bibliographic overview and empirical application
Δημιουργός Ζαρκιάς, Ιωάννης
Συντελεστής Βρόντος, Ιωάννης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 96 σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των αποτελεσμάτων συνδυαστικών μεθόδων πρόβλεψης του ασφαλίστρου κινδύνου και η σύνδεσή τους με την πραγματική οικονομία. Αρχικά επιχειρείται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση και ακολουθεί η εμπειρική εφαρμογή. Το πειραματικό τμήμα της εργασίας πραγματοποιήθηκε με κώδικες προγραμματισμού σε λογισμικό Matlab. Η εμπειρική έρευνα περιλαμβάνει τριμηνιαία δεδομένα της μετοχής “Bank of America Corporation”, της περιόδου 1980:1-2010:4 και αποτελείται από δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο εξετάζεται η συμπεριφορά τόσο των μεμονωμένων όσο και των συνδυαστικών προβλεπτών σε δύο εξεταζόμενες εκτός δείγματος περιόδους. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει η εξαιρετική απόδοση των τελευταίων με αξιοσημείωτη επίδοση έναντι του ιστορικού μέσου. Στο δεύτερο τμήμα, μέσω της διενέργειας στατιστικών ελέγχων αποδεικνύεται η στενή σύνδεση των συνδυαστικών μεθόδων πρόβλεψης του ασφαλίστρου κινδύνου της μετοχής, με μακροοικονομικούς δείκτες.
Λέξη κλειδί Ασφάλιστρο κινδύνου
Matlab software
Μακροοικονομικοί δείκτες
Ημερομηνία έκδοσης 22-06-2017
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/