Συλλογές
Τίτλος Διακριτές διαδικασίες Markov και πιστοληπτική αξιολόγηση
Εναλλακτικός τίτλος Discrete time Marcov chains and credit risk
Δημιουργός Μπάρκας, Ευάγγελος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Γιαννακόπουλος, Αθανάσιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 53 σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Στις σελίδες που ακολουθούν γίνετε μία προσπάθεια παρουσίασης των μεθόδων που χρησιμοποιούν οι οίκοι αξιολόγησης κατά τη διαδικασία πιστοληπτικής αξιολόγησης. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην κριτήρια αξιολόγησηςπου χρησιμοποιεί η Standard & Poor’s, ενώ στο δεύτερο παρουσιάζεται η διαδικασία αξιολόγησης της Moody’s στον κλαδο των χημικών. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια περιληπτική εικόνα της κριτικής που δέχονται οι οίκοι αξιολόγησης για τον τρόπο που λειτουργούν και για τα αποτελέσματα που έχουν στην πραγματική οικονομία. Στο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η χρήση των αλυσίδων Markov στη διαδικασία πιστοληπτικής αξιολόγησης μέσω των πιθανοτήτων μετάβασης. Και τέλος, στο έκτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην τιμολόγηση ομολόγων και στη χρήση των πινάκων μετάβασης.
Λέξη κλειδί Αλυσίδες Markov
Πιστοληπτική βαθμολόγηση
Πιθανότητες μετάβασης
Τιμολόγηση ομολόγων
Ημερομηνία έκδοσης 11-04-2011
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/