Συλλογές
Τίτλος Εμπειρία από την εφαρμογή των stress tests σε τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ και μελέτη των παραγόντων κινδύνου που επηρέασαν τα αποτελέσματά τους για το έτος 2018
Εναλλακτικός τίτλος Experience from applying stress tests to EU and US banks and study of risk factors that influenced their results for 2018
Δημιουργός Αθανασιάδου, Θάλεια
Συντελεστής Δράκος, Κωνσταντίνος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Επίσκοπος, Αθανάσιος
Γεωργούτσος, Δημήτριος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 67σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7526
Περίληψη The purpose of this study focuses on stress tests conducted within the banking system. These tests aim at ensuring full transparency in the banking system, as well as restoring market confidence in the banks. They are also intended to act as a precautionary measure to enable banks to take appropriate measures to stimulate their future profitability and current capital adequacy. Initially, a reference is made to the need for stress tests, and more specifically, to their purpose in general, but also to those that took place in 2018 in the European banking system. Then there is a historical overview of the tests carried out in European banks as well as in USA banks. In particular, a reference is made to their institutional framework and their results are presented. Then, the structure and methodology of stress tests that took place in 2018 in the European Union are analysed, as well as the impact of their results on the capital ratios. Then, as part of the empirical study of the present work, an econometric analysis was conducted to identify the most important risk factors affecting the results of these stress tests for 2018, including credit risk, market risk, as well as other operational risks. Finally, the final conclusions of the work are presented, taking into account both its empirical part and its theoretical background.
Το αντικείμενο αυτής της μελέτης επικεντρώνεται στα stress tests που διεξάγονται στο πλαίσιο του τραπεζικού συστήματος. Τα tests αυτά στοχεύουν στην ύπαρξη πλήρους διαφάνειας στο τραπεζικό σύστημα, αλλά και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της αγοράς προς τις τράπεζες. Επίσης, έχουν σκοπό να λειτουργήσουν προληπτικά ως προς το να μπορούν οι τράπεζες να λάβουν, εγκαίρως, κατάλληλα μέτρα για τόνωση της μελλοντικής τους κερδοφορίας και της τρέχουσας κεφαλαιακής τους επάρκειας. Αρχικά, γίνεται μια αναφορά στην αναγκαιότητα των stress tests, και πιο συγκεκριμένα, στο σκοπό αυτών γενικότερα, αλλά και εκείνων που πραγματοποιήθηκαν το 2018 στο Ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Έπειτα, παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή των tests που έχουν πραγματοποιηθεί σε ευρωπαϊκές τράπεζες, αλλά και σε τράπεζες των ΗΠΑ. Γίνεται, συγκεκριμένα, μία αναφορά στο θεσμικό τους πλαίσιο και παρουσιάζονται τα αποτελέσματά τους. Στη συνέχεια, αναλύεται η δομή και η μεθοδολογία των stress tests που έλαβαν χώρα το 2018 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η επίδραση των αποτελεσμάτων τους στους κεφαλαιακούς δείκτες. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της εμπειρικής μελέτης της παρούσας εργασίας, διεξήχθη μια οικονομετρική ανάλυση, ώστε να αναδειχθούν οι πιο σημαντικοί παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν τα αποτελέσματα αυτών των stress tests για το έτος 2018, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς, καθώς και άλλοι λειτουργικοί κίνδυνοι. Τέλος, παρουσιάζονται τα τελικά συμπεράσματα της εργασίας, λαμβάνοντας υπόψιν τόσο το εμπειρικό της μέρος, όσο και το θεωρητικό της υπόβαθρο.
Λέξη κλειδί Τραπεζικό σύστημα
Κίνδυνοι
Προσομοίωση ακραίων καταστάσεων
Ευρώπη
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Banking system
Risks
Stress tests
Europe
United States of America
Διαθέσιμο από 2020-02-07 13:53:17
Ημερομηνία έκδοσης 11/21/2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2020-02-07 13:53:17
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/