|
| Συλλογές |
|
| Τίτλος |
The Fama & French three-factor model for shipping companies in the US NYSE stock market in the period 2000-2021
|
| Εναλλακτικός τίτλος |
Το Fama & French three-factor model για ναυτιλιακές εταιρείες στο χρηματιστήριο US NYSE την περίοδο 2000-2021
|
| Δημιουργός |
Κορκοντζέλου, Εβελίνα, Χρούσης, Παναγιώτης
Korkontzelou, Evelina
Chrousis, Panagiotis
|
| Συντελεστής |
Androutsopoulos, Konstantinos
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance
Kavussanos, Manolis G.
Tsekrekos, Andrianos
|
| Τύπος |
Text
|
| Φυσική περιγραφή |
94p.
|
| Γλώσσα |
en
|
| Αναγνωριστικό |
http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8977
|
| Περίληψη |
Η μεταπτυχιακή μας εργασία έχει σαν στόχο να εξετάσει αν οι ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο US NYSE επαληθεύουν το Fama and French Three-Factor Model. Το δείγμα μας είναι 43 ναυτιλιακές εταιρείες για το διάστημα 2000-2021.
The Dissertation aims to examine whether the Fama and French Three-Factor Model can sufficiently explain excess stock returns. Using a sample of 43 shipping companies listed on the New York Stock Exchange (NYSE) for three periods (2000-2021, 2000-2012, and2013-2021), the Dissertation finds that there is a statistically significant effect of the excess returns of the Rm-Rf market risk on the Fama and French model.
|
| Λέξη κλειδί |
Μοντέλο τριών παραγόντων
Αποδόσεις μετοχών
Στατιστικά σημαντικό
Αμερικάνικο χρηματιστήριο
Ναυτιλιακές εταιρείες
Shipping companies
Excess stock returns
Three-factor model
|
| Διαθέσιμο από |
2021-12-20 18:25:37
|
| Ημερομηνία έκδοσης |
2021
|
| Ημερομηνία κατάθεσης |
2021-12-20 18:25:37
|
| Δικαιώματα χρήσης |
Free access
|
| Άδεια χρήσης |
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
|