|
|
|---|---|
| Συλλογές | |
| Τίτλος |
Ανωμαλίες της αγοράς μετοχών και ο ρόλος τους σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια |
| Εναλλακτικός τίτλος |
Stock market anomalies and their role in investment portfolios |
| Δημιουργός |
Γεωργίου, Δημήτριος |
| Συντελεστής |
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Στατιστικής Τσεκρέκος, Ανδριανός Χαλαμανδάρης, Γεώργιος Ρομπόλης, Λεωνίδας |
| Τύπος |
Text |
| Φυσική περιγραφή |
55σ. |
| Γλώσσα |
el |
| Αναγνωριστικό |
http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9572 |
| Περίληψη |
The purpose of this thesis is to study a certain number of portfolios that include stocks and how they constitute the efficient frontier. Τhen portfolios that include anomalies are added and how these anomalies affect the efficient frontier with 4 different functions is examined. Ο σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής είναι να μελέτησει ενα συγκεκριμένο αριθμό χαρτοφυλακίων που περιλαμβάνει μετοχές και πως αυτες αποτελουν το αποτελεσματικό σύνορο. στη συνέχεια προστίθονται χαρτοφυλάκια που περιλαμβάνουν ανωμαλίες και εξετάζεται ο τρόπος με τον οι ανωμαλίες αυτές επηρεάζουν το αποτελεσματικό σύνορο με 4 διαφορετικές συναρτήσεις |
| Λέξη κλειδί |
Portfolio Efficient frontier Ανωμαλίες Αποτελεσματικό σύνορο Χαρτοφυλάκιο Anomalies |
| Διαθέσιμο από |
2022-07-11 16:44:51 |
| Ημερομηνία έκδοσης |
2022 |
| Ημερομηνία κατάθεσης |
2022-07-11 16:44:51 |
| Δικαιώματα χρήσης |
Free access |
| Άδεια χρήσης |
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |