|
| Συλλογές |
|
| Τίτλος |
Εφαρμογές της στοχαστικής κυριαρχίας (stochastic dominance) στη διαχείριση χαρτοφυλακίου
|
| Εναλλακτικός τίτλος |
Applications of stochastic dominance in portfolio management
|
| Δημιουργός |
Καβαλιέρου, Βικτώρια
|
| Συντελεστής |
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Ρομπόλης, Λεωνίδας
Επίσκοπος, Αθανάσιος
Χαλαμανδάρης, Γεώργιος
|
| Τύπος |
Text
|
| Φυσική περιγραφή |
65σ.
|
| Γλώσσα |
el
|
| Αναγνωριστικό |
http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9652
|
| Περίληψη |
This study presents analyses that will reflect the influence of anomalies on the efficient frontier of a portfolio. In the first part of the study an extensive analysis of the theory will be shown that will be used for the computational part of the work. There will also be a full analysis of the data and anomalies. The second part will present the results of the work, i.e. how anomalies affect the effective frontier and how this is interpreted by the utility function examined herein.
Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν αναλύσεις οι οποίες θα αποτυπώνουν την επιρροή των ανωμαλιών στο αποτελεσματικό σύνορο ενός χαρτοφυλακίου. Στο πρώτο μέρος της παρούσας θα γίνει μία εκτεταμένη ανάλυση της θεωρίας που θα χρησιμοποιηθεί για το υπολογιστικό μέρος της εργασίας. Επίσης, θα γίνει μία πλήρης ανάλυση των δεδομένων και των ανωμαλιών. Το δεύτερο μέρος θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της εργασίας, δηλαδή πώς οι ανωμαλίες επηρεάζουν το αποτελεσματικό σύνορο και πως αυτό ερμηνεύεται από τη συνάρτηση χρησιμότητας που εξετάζεται στην παρούσα.
|
| Λέξη κλειδί |
Ανωμαλίες της Αγοράς
Στοχαστική κυριαρχία
Αποτελεσματικό σύνορο
Συνάρτηση χρησιμότητας
Utility function
Efficient frontier
Relative risk aversion
Market anomalies
Stochastic dominance
|
| Διαθέσιμο από |
2022-09-23 20:35:51
|
| Ημερομηνία έκδοσης |
09-09-2022
|
| Ημερομηνία κατάθεσης |
2022-09-23 20:35:51
|
| Δικαιώματα χρήσης |
Free access
|
| Άδεια χρήσης |
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
|