|
| Συλλογές |
|
| Τίτλος |
Αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης αμερικανικού τύπου με αριθμητικές μεθόδους
|
| Εναλλακτικός τίτλος |
Pricing american options with numerical methods
|
| Δημιουργός |
Σαχινίδης, Γεώργιος
|
| Συντελεστής |
Ρομπόλης, Λεωνίδας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Επίσκοπος, Αθανάσιος
Τσεκρέκος, Ανδριανός
|
| Τύπος |
Text
|
| Φυσική περιγραφή |
51σ.
|
| Γλώσσα |
el
|
| Αναγνωριστικό |
http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9717
|
| Περίληψη |
Purpose of this thesis is the pricing of american options with numerical and/or computational methods. We examine binomial trees, Monte-Carlo Simulations, Black-Scholes equation, Risk-Neutrality and finite differences, however we focus on the first two. After examining how to price those options with known and fixed variables, we then attempt to explain the price change relative to the change of underlying variables. Finally, to make this thesis more practical, we will use Microsoft Excel, Python and option pricing software DerivaGem.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης αμερικανικού τύπου με χρήση αριθμητικών ή/και υπολογιστικών μεθόδων. Θα γίνει αναφορά στις μεθόδους των δένδρων, του Monte Carlo, της Black-Scholes, της ουδετερότητας στον κίνδυνο και των πεπερασμένων διαφορών, ωστόσο αναλυτικά θα καλυφθούν οι πρώτες δύο. Μετά τη χρήση των μεθόδων για την αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης αμερικανικού τύπου με γνωστές και σταθερές μεταβλητές, θα γίνει προσπάθεια να εξηγηθεί η μεταβολή στην τιμή των δικαιωμάτων προαίρεσης σε συνάρτηση με τη μεταβολή των επιμέρους μεταβλητών. Τέλος, για την πρακτική εφαρμογή όλων των παραπάνω θα χρησιμοποιηθεί το Microsoft Excel, η γλώσσα προγραμματισμού Python καθώς και το λογισμικό αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης DerivaGem
|
| Λέξη κλειδί |
Black-Scholes model
Binomial trees
Variables change examination
Μοντέλο Black-Scholes
American options
Monte Carlo simulation
Διωνυμικά δέδνρα
Εξέταση μεταβολών
Δικαιώματα προαίρεσης αμερικανικού τύπου
Προσομοίωση Monte Carlo
|
| Διαθέσιμο από |
2022-10-12 19:26:33
|
| Ημερομηνία έκδοσης |
12-10-2022
|
| Ημερομηνία κατάθεσης |
2022-10-12 19:26:33
|
| Δικαιώματα χρήσης |
Free access
|
| Άδεια χρήσης |
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
|