AUEB Library - Digital Repository

PYXIDA Institutional Repository
and Digital Library

Username
Password

Collections :	Ιδρυματικό Αποθετήριο ΟΠΑ / AUEB Institutional Repository Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων / School of Business Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής / Department of Accounting and Finance Μεταπτυχιακές Εργασίες / Postgraduate dissertations

Title :	Ο ρόλος του συναισθήματος στον καθορισμό των CDS κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης

Creator :	Φώσκολου, Μαρία-Θηρεσία

Contributor :	Σπύρου, Σπύρος (Επιβλέπων καθηγητής) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)

Type :	Text

Extent :	71σ.

Language :	el

Abstract :	Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε, την επίδραση πέντε παραγόντων επί της διαμόρφωσης των ασφαλίστρων των κρατικών Credit Default Swaps (CDS), βασιζόμενοι σε ένα δείγμα μηνιαίων παρατηρήσεων για μια ομάδα χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου (Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία), καθώς και την Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια της περιόδου 2008-2016. Οι εν λόγω παράγοντες είναι η πορεία του χρηματιστηρίου, ο πληθωρισμός, η μεταβλητότητα, η νομισματική πολιτική που ακολουθεί η ΕΚΤ, και ο οικονομικός δείκτης συναισθήματος. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο διάστημα ο βασικός προσδιοριστικός παράγοντας των CDS, υπήρξε η πορεία του χρηματιστηρίου κάθε χώρας, με μια άνοδο του χρηματιστηρίου να οδηγεί σε πτώση των ασφαλίστρων.

Abstract :

Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε, την επίδραση πέντε παραγόντων επί της διαμόρφωσης των ασφαλίστρων των κρατικών Credit Default Swaps (CDS), βασιζόμενοι σε ένα δείγμα μηνιαίων παρατηρήσεων για μια ομάδα χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου (Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία), καθώς και την Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια της περιόδου 2008-2016. Οι εν λόγω παράγοντες είναι η πορεία του χρηματιστηρίου, ο πληθωρισμός, η μεταβλητότητα, η νομισματική πολιτική που ακολουθεί η ΕΚΤ, και ο οικονομικός δείκτης συναισθήματος. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο διάστημα ο βασικός προσδιοριστικός παράγοντας των CDS, υπήρξε η πορεία του χρηματιστηρίου κάθε χώρας, με μια άνοδο του χρηματιστηρίου να οδηγεί σε πτώση των ασφαλίστρων.

Subject :	Συμβάσεις ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (CDS) Credit default swaps spreads (CDS spreads) Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Κρίση 2008 Χρηματιστήριο Πληθωρισμός Μεταβλητότητα Νομισματική πολιτική Οικονομικός δείκτης συναισθήματος

Date :	31-08-2016

Licence :

File: Foskolou_2016.pdf

Type: application/pdf

Login