| Abstract : | Το αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας είναι η σχέση ανάμεσα στον κίνδυνο και την απόδοση των κοινών μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και Αξιών για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο του 2001 μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2014. Ηάποψη που επικρατεί ότι οι επενδυτές που αποστρέφονται τον κίνδυνο λαμβάνουν υψηλότερη απόδοση όταν το επίπεδο του κινδύνου αυξάνεται, είναι αληθής για τα δεδομένα της ελληνικής επενδυτικής αγοράς; Η οικονομετρική προσέγγιση που θααπαντήσει σε θεμελιώδη ερωτήματα, βασίζεται πάνω στην τεχνική μεθοδολογία ενός μοντέλου χαρτοφυλακίου «δυο παραμέτρων», των Fama και Macbeth (1973). Στο τέλος της εργασίας γίνεται εκτενής αναφορά στις μεταβολές των συντελεστών που εκτιμήθηκαν κατά την περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης που ξεκίνησε να πλήττει την Ελλάδα το 2008.
|
|---|
Copyright © 2013 Library AUEB. All rights reserved.