| Abstract : | Ο σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσει το κατά πόσο κάποιες επενδυτικές στρατηγικές με βάση συγκεκριμένους δείκτες και μοτίβα (PBV, P/E, Μερισματική Απόδοση, ρευστότητα, φαινόμενο του μεγέθους, φαινόμενο του Ιανουαρίου, φαινόμενο της εβδομάδας) μπορούν να αποφέρουν κέρδος στους επενδυτές προβλέποντας κατά ένα ποσοστό τις μελλοντικές αποδόσεις των χαρτοφυλακίων μετοχών. Η εργασία είναι χωρισμένη σε 2 μέρη. Στο πρώτο παρουσιάζεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση με τις πιο σημαντικές μελέτες γύρω από τις παραπάνω στρατηγικές με εστίαση στο κατά πόσο προβλέπουν τις αποδόσεις ή όχι. Στο δεύτερο μέρος υπάρχει ανάλυση πραγματικών δεδομένων μέσα από ελληνικά δεδομένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από το 2005 μέχρι και το 2018 για τις μετοχές που υπήρχαν εκείνη την περίοδο. Τα φαινόμενα που αναλύονται σε αυτό το μέρος είναι το φαινόμενο του μεγέθους και το φαινόμενο της μέρας της εβδομάδας (Παρσκευής και Δευτέρας).
The purpose of this thesis statement is to examine how some strategic decisions considering some indicators and effects in investing in stocks affect the returns of the stocks portfolios (PBV, P/E, Dividend Yield, liquidity, size effect, January Effect, The day of the week effect) can predict the expected returns to the investors. This thesis statement is devided in two parts. In the first part some of the most signigant studies are presented in means of predicting the expecting returns of a stock. In the second part there is an analysis of real data of the stocks from Athens Stock Exchange market (ASE) through the years 2005-2018. It is analyzed some of the major effects like Size Effect and The day of the week Effect (Friday and Monday).
|
|---|
Copyright © 2013 Library AUEB. All rights reserved.