| Περίληψη : | Στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2020 πραγματοποιήθηκε η εκκίνηση της εφαρμογής του Μοντέλου Στόχου στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και υλοποιήθηκε η δέσμευση της χώρας για απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και σύγκλιση τιμών μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών οικονομιών. Με το Μοντέλο-Στόχο εξασφαλίζεται ότι βελτιστοποιούνται οι δυνατότητες αξιοποίησης του συστήματος μεταφοράς μέσα από συντονισμένες πρακτικές του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, η επιτυχία ανταγωνιστικών και σταθερών τιμών και ικανότητα ταχείας μεταπώλησης σχετικά με τον διαμερισμό της χωρητικότητας των διασυνδέσεων για την προ-ημερήσια αγορά, η σωστή διεκπεραίωση της προθεσμιακής αγοράς και η αποδοτική σχεδίαση των ενδοημερήσιων αγορών για τον προγραμματισμό της μεταφοράς ενέργειας βάσει της δυναμικότητας των διασυνδέσεων.Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει στόχο την δημιουργία ενός μοντέλου που θα παρέχει προβλέψεις της οριακής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας στην Αγορά Επόμενης Ημέρας. Η πρόβλεψη των τιμών της αγοράς επόμενης ημέρας του χρηματιστήριου ενέργειας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση της στρατηγικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου των συμμετεχόντων της ελληνικής αγοράς. Κρίσιμη τεχνική απαίτηση για την ορθή λειτουργία της αγοράς είναι η έγκαιρη διάθεση από τις θεσμικά ορισμένες εταιρίες ΑΔΜΗΕ και ΕΧΕ προς όλους τους συμμετέχοντες και αναλυτές, κατάλληλων πληροφοριών τα οποία καθένας θα μπορεί να αξιοποιεί και αναλύει σύμφωνα με το στρατηγικό του συμφέρον και για την εξυπηρέτηση των διαδικασιών της αγοράς.Συγκεκριμένα στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται συνοπτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τον σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, της θεωρίας των υποδειγμάτων πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης και της θεωρίας υποδειγμάτων ανάλυσης χρονολογικών σειρών που χρησιμοποιήθηκαν. Στην συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η μεθοδολογία για την συλλογή και επεξεργασία κατάλληλων δεδομένων με σκοπό την ανάπτυξη ενός γραμμικού μοντέλου πολλαπλής παλινδρόμησης και ενός αυτοπαλινδρομούμενου ARIMA μοντέλου πρόβλεψης τιμής, με τη χρήση του στατιστικού πακέτου R.
Since November 2020, the Greek energy market model is compliant to the single European energy market model, also known as the Target Model and the country's commitment to the liberalization of the electricity market and price convergence among all European economies was implemented. The Target Model achieves optimisation in the use of the transmission system capacity through coordinated practices by transmission system operators, reliable prices and liquidity in the allocation of the capacity of interconnections for the Day-Ahead Market, the efficient operation of the Forward Markets and the efficient design of the Intra Day Markets for the allocation of the capacity of interconnections.This thesis aims to create a model that will provide forecasts of the marginal price of electricity in the Day-ahead Market. The prediction of Day-ahead market prices of the energy exchange is a decisive factor for the development and optimization of the portfolio management strategy market participants. An essential technical requirement for the functioning of the market is the efficient provision by the competent authorities ADMIE (Independent Electricity Transmission Operator) and EnEx (Hellenic Energy Exchange) to all participants of data sets which each can process in the ways they choose.Specifically, the first part of the paper presents a brief overview of the literature on the design of the electricity market in Greece, the theory of multiple linear regression models and the theory of time series analysis models that were used. Subsequently, the methodology for the collection and processing of appropriate data in order to develop a linear multiple regression model and an autoregressive ARMA (Autoregressive moving average) price prediction model, using the R statistical package, is then presented in detail.
|
|---|
Copyright © 2013 Βιβλιοθήκη Ο.Π.Α. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.