Βιβλιοθήκη ΟΠΑ - Ψηφιακό Αποθετήριο

ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης

Συλλογές :	Ιδρυματικό Αποθετήριο ΟΠΑ / AUEB Institutional Repository Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων / School of Business Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων / Department of Business Administration Μεταπτυχιακές Εργασίες / Postgraduate dissertations

Τίτλος :	Κατασκευή υποδείγματος πρόβλεψης αθέτησης αποπληρωμής στεγαστικών δανείων σε καθυστέρηση

Εναλλακτικός τίτλος :	Forecasting probability of default for non-performing mortgages

Δημιουργός :	Βλαδενίδης, Γεώργιος

Συντελεστής :	Παπαναστασόπουλος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής) Δεδούλης, Εμμανουήλ (Εξεταστής) Κουρέτας, Γεώργιος (Εξεταστής) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)

Τύπος :	Text

Φυσική περιγραφή :	71σ.

Γλώσσα :	el

Αναγνωριστικό :	http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10587

Περίληψη :	Η παρούσα εργασία επιχειρεί να έρθει σε επαφή με εκείνο το πεδίο της χρηματοοικονομικής επιστήμης το οποίο ασχολείται με μια έννοια ιδιαίτερης σημασίας για την λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Πρόκειται για τον πιστωτικό κίνδυνο. Η ραγδαία ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος τα τελευταία χρόνια και η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, έχουν οδηγήσει τις τράπεζες στο να αυξήσουν το ενδιαφέρον τους για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου. Σκοπός μας στο πρώτο τμήμα της εργασίας αυτής είναι η συνοπτική παρουσίαση του περιεχομένου της έννοιας του πιστωτικού κινδύνου αλλά και των μεθόδων και τεχνικών μέσω των οποίων τα τραπεζικά ιδρύματα προσπαθούν να τον αντιμετωπίσουν. Κεντρική θέση στην προσπάθεια μας αυτή θα έχει η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειζόμενων και τα μοντέλα μέτρησης της. Στο πλαίσιο αυτό στο δεύτερο μέρος της εργασίας μας θα προσπαθήσουμε μέσα από την χρήση πραγματικών δεδομένων να αναπτύξουμε το δικό μας μοντέλο πρόβλεψης της αθέτησης σε στεγαστικά δάνεια. The present dissertation attempts to get in touch with that field f financial science which deals with a concept of particular importance to the operation of financial institutions. This is credit risk. The rapid development of the financial system in recent years and the global financial crisis of 2008, have led banks to increase their interest in dealing with credit risk. Our purpose in the first part of this work is the presentation of credit risk but also the methods and techniques through which banking institutions are trying to deal with it. Our effort will be to assess the creditworthiness of the borrowers and the models measuring it. In this context in the second part of our work we will try through the use of real data to develop our own model predicting mortgage defaults.

Περίληψη :

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να έρθει σε επαφή με εκείνο το πεδίο της χρηματοοικονομικής επιστήμης το οποίο ασχολείται με μια έννοια ιδιαίτερης σημασίας για την λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Πρόκειται για τον πιστωτικό κίνδυνο. Η ραγδαία ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος τα τελευταία χρόνια και η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, έχουν οδηγήσει τις τράπεζες στο να αυξήσουν το ενδιαφέρον τους για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου. Σκοπός μας στο πρώτο τμήμα της εργασίας αυτής είναι η συνοπτική παρουσίαση του περιεχομένου της έννοιας του πιστωτικού κινδύνου αλλά και των μεθόδων και τεχνικών μέσω των οποίων τα τραπεζικά ιδρύματα προσπαθούν να τον αντιμετωπίσουν. Κεντρική θέση στην προσπάθεια μας αυτή θα έχει η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειζόμενων και τα μοντέλα μέτρησης της. Στο πλαίσιο αυτό στο δεύτερο μέρος της εργασίας μας θα προσπαθήσουμε μέσα από την χρήση πραγματικών δεδομένων να αναπτύξουμε το δικό μας μοντέλο πρόβλεψης της αθέτησης σε στεγαστικά δάνεια.
The present dissertation attempts to get in touch with that field f financial science which deals with a concept of particular importance to the operation of financial institutions. This is credit risk. The rapid development of the financial system in recent years and the global financial crisis of 2008, have led banks to increase their interest in dealing with credit risk. Our purpose in the first part of this work is the presentation of credit risk but also the methods and techniques through which banking institutions are trying to deal with it. Our effort will be to assess the creditworthiness of the borrowers and the models measuring it. In this context in the second part of our work we will try through the use of real data to develop our own model predicting mortgage defaults.

Λέξη κλειδί :	Πρόβλεψη αθέτησης Στεγαστικά δάνεια Πιστοληπτική ικανότητα Λογιστική παλινδρόμηση Credit default Mortgage loans Credit rating Logit

Διαθέσιμο από :	2023-06-12 11:12:49

Ημερομηνία έκδοσης :	29-09-2022

Ημερομηνία κατάθεσης :	2023-06-12 11:12:49

Δικαιώματα χρήσης :	Free access

Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vladenidis_2022.pdf

Τύπος: application/pdf

Είσοδος