| Περίληψη : | Η μελέτη που ακολουθεί αποτελεί μια προσπάθεια προσέγγισης διπλωματικής εργασίας, με θέμα τη συσχέτιση του τραπεζικού κλάδου με το Γενικό δείκτη τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε την Άνοιξη του 2004 στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού προγράμματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ανάλυση των στοιχείων που συνελλέγησαν, καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν για την εξαγωγή συμπερασμάτων έγιναν με τη χρήση του στατιστικού λογισμικού πακέτου ≪STATGRAPHICS≫. Στις σελίδες που ακολουθούν υπάρχει μία τεχνική έκθεση, που περιλαμβάνει μία εισαγωγή, αναφορά στην προέλευση και στα χαρακτηριστικά των δεδομένων που ελήφθησαν και τέλος εξαγωγικά συμπεράσματα όσον αφορά θέματα σχετικά με Ανάλυση μιας Μεταβλητής (One Variable Analysis), Πολλαπλή Ανάλυση Μεταβλητών (Multiple Variable Analysis), Σύγκριση Δύο Δειγμάτων (Two Sample Comparison), Απλή Παλινδρόμηση (Simple Regression) και Ελέγχους Υποθέσεων (Hypothesis Tests). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εβδομαδιαίες αποδόσεις των μεταβλητών χαρακτηρίζονται από μη κανονικότητα, ενώ οι επιμέρους μετοχές εμφανίζουν σημαντική διαφοροποίηση ως προς τις μέσες εβδομαδιαίες αποδόσεις τους. Επίσης, παρά την υψηλή συσχέτιση που εμφανίζουν τόσο οι τραπεζικές μετοχές όσο και ο τραπεζικός κλάδος με το Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, επιμέρους τίτλοι δίνουν τη δυνατότητα διαφοροποίησης μέσα στον κλάδο καθώς τόσο οι συσχετίσεις μεταξύ τους όσο και τα γενικότερα χαρακτηριστικά κινδύνου τους (Συντελεστές Βήτα) βοηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση.
|
|---|
Copyright © 2013 Βιβλιοθήκη Ο.Π.Α. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.