| Περίληψη : | Στην παρούσα ανάλυση έγινε διερεύνηση των βασικών τραπεζικών μεγεθών μέσα από το πρίσμα του πλαισίου CAMELS για πέντε συστημικές τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου την περίοδο 2018-2022. Από την ανάλυση διαπιστώνεται ότι η HSBC αναδεικνύεται ως η εταιρεία με τις καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια, διαθέτοντας έναν εντυπωσιακό μέσο δείκτη 15,76%. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι τράπεζες ξεπερνούν την απαίτηση της Βασιλείας ΙΙΙ του 8%, γεγονός που αποδεικνύει τη συλλογική τους αφοσίωση στη διατήρηση υγιών χρηματοοικονομικών δομών. Η αξιολόγηση της ποιότητας του ενεργητικού παρουσιάζει τη NatWest υπό ευνοϊκό πρίσμα, αναδεικνύοντας τον καλύτερο δείκτη ποιότητας ενεργητικού μεταξύ των τραπεζών. Όσον αφορά την ποιότητα των κερδών, η Barclays αναδεικνύεται ως ο ηγέτης με το υψηλότερο καθαρό περιθώριο κέρδους, γεγονός που αντανακλά την ικανότητά της να διαχειρίζεται επιδέξια το κόστος και να αξιοποιεί διαφοροποιημένες ροές εσόδων. Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στην κερδοφορία των τραπεζών γίνεται εμφανής στην τάση της απόδοσης του ενεργητικού (ROA). Η καθολική μείωση της ROA σε όλες τις τράπεζες το 2020 αντανακλά την εκτεταμένη οικονομική διαταραχή και τον αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο που επέφερε η κρίση. Ωστόσο, η επακόλουθη ανάκαμψη του ROA το 2021 και το 2022 καταδεικνύει την ανθεκτικότητα των τραπεζών στην αντιμετώπιση των αβεβαιοτήτων και την προσαρμογή στο μεταβαλλόμενο τοπίο. Η ανάλυση του επιτοκιακού κινδύνου αναδεικνύει την Barclays ως την πιο ευαίσθητη στις διακυμάνσεις των επιτοκίων το 2022, υπογραμμίζοντας την ευπάθειά της στις μεταβολές των επιτοκίων. Συνοψίζοντας, η παρούσα ανάλυση προσφέρει μια πολυδιάστατη κατανόηση της οικονομικής υγείας των τραπεζών και των στρατηγικών διαχείρισης κινδύνων. Ενώ οι επιδόσεις κάθε τράπεζας διαφοροποιούνται ανά τομείς, είναι σαφές ότι η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, η ποιότητα των κερδών και η διαχείριση του κινδύνου επιτοκίου διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον καθορισμό της σταθερότητας και της κερδοφορίας. Το ευρύτερο πλαίσιο CAMELS υπογραμμίζει τον ολιστικό χαρακτήρα των αξιολογήσεων των τραπεζών, περικλείοντας την ποιότητα της διαχείρισης και τον κίνδυνο ρευστότητας για μια συνολική αξιολόγηση της συνολικής ανθεκτικότητας και των μελλοντικών προοπτικών τους.
In this analysis, key bank sizes were investigated through the lens of the CAMELS framework for five systemic UK banks over the period 2018-2022. The analysis finds that HSBC emerges as the best performing company in terms of capital adequacy, with an impressive average ratio of 15.76%. It is worth noting that all banks exceed the Basel III requirement of 8%, which demonstrates their collective commitment to maintaining sound financial structures. The asset quality assessment presents NatWest in a favorable light, highlighting the best asset quality ratio among banks. In terms of earnings quality, Barclays emerges as the leader with the highest net profit margin, reflecting its ability to deftly manage costs and leverage diversified revenue streams. The impact of the COVID-19 pandemic on bank profitability becomes evident in the return on assets (ROA) trend. The universal decline in ROA across all banks in 2020 reflects the widespread economic disruption and increased credit risk brought about by the crisis. However, the subsequent recovery in ROA in 2021 and 2022 demonstrates the banks' resilience in dealing with uncertainties and adapting to the changing landscape. The interest rate risk analysis highlights Barclays as the most sensitive to interest rate fluctuations in 2022, highlighting its vulnerability to interest rate changes. In summary, this analysis provides a multidimensional understanding of banks' financial health and risk management strategies. While each bank's performance varies across sectors, it is clear that capital adequacy, asset quality, earnings quality and interest rate risk management play a key role in determining stability and profitability. The broader CAMELS framework emphasizes the holistic nature of bank ratings, encompassing management quality and liquidity risk for a comprehensive assessment of their overall resilience and future prospects.
|
|---|
Copyright © 2013 Βιβλιοθήκη Ο.Π.Α. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.