| Περίληψη : | Η διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου και η βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου αποτελούν βασικούς τομείς της σύγχρονης χρηματοοικονομικής, παρέχοντας στρατηγικές για τη διαχείριση της αβεβαιότητας και τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων. Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, τα μέτρα κινδύνου και τα παράγωγα, ενώ αξιολογεί δύο μεθοδολογίες βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου: την παραδοσιακή προσέγγιση Μέσου-Διακύμανσης (Markowitz, 1952) και την Conditional Value at Risk (CVaR). Μέσω εμπειρικής έρευνας, στοχεύει στη σύγκριση της αποτελεσματικότητάς τους στην απόδοση των χαρτοφυλακίων. Επιπλέον, η μελέτη διερευνά την επίδραση της αντιστάθμισης κινδύνου με συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δεικτών , συμβάλλοντας σε μια βαθύτερη κατανόηση των στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου και βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου.
Financial risk management and portfolio optimization are key areas of modern finance, offering strategies to manage uncertainty and enhance decision-making. This thesis examines financial risks, risk measures, and derivatives while evaluating two portfolio optimization methodologies: the traditional Mean-Variance (Markowitz, 1952) approach and Conditional Value at Risk (CVaR). Through empirical research, it aims to compare their effectiveness in portfolio performance. Additionally, the study explores the impact of hedging with index futures, contributing to a deeper understanding of risk management and optimization strategies.
|
|---|
Copyright © 2013 Βιβλιοθήκη Ο.Π.Α. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.