| Περίληψη : | Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την προσομοίωση ακραίων συνθηκών, δηλαδή τα Stress Tests, όπως έχουν καθιερωθεί να αποκαλούνται στη διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία, με έμφαση στο τραπεζικό σύστημα. Ασχολείται με την θεωρητική θεμελίωση των stress tests, την μεθοδολογία που ακολουθείται έως την εφαρμογή των προσομοιώσεων ακραίων συνθηκών και τις προσομοιώσεις ακραίων συνθηκών που έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα.Από μικροοικονομική άποψη η προσομοίωση ακραίων συνθηκών αποτελεί ένα εργαλείο Διαχείρισης Κινδύνου που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό πιθανής επίδρασης σε μία εταιρεία από κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό ή μια πιθανή μεταβολή σε ένα σύνολο μεταβλητών. Συνεπώς, η Προσομοίωση Ακραίων Συνθηκών χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα στατιστικών μοντέλων. Από μακροοικονομική σκοπιά η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων αποτελεί βασικό στοιχείο της μακροπροληπτικής ανάλυσης που μπορεί να βοηθήσει στην παρακολούθηση και πρόβλεψη πιθανών ευπαθειών του χρηματοπιστωτικού συστήματος.Η δομή της παρούσας εργασίας έχει ως εξής: το 1ο κεφάλαιο εστιάζει στην έννοια της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και στις Βασιλείες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ καθώς και στο κόστος εφαρμογής τους. Το 2ο κεφάλαιο πραγματεύεται την θεωρητική θεμελίωση των stress tests, τα βήματα στη διαδικασία του stress testing και δίνει απάντηση στο ερώτημα γιατί η Βασιλεία δεν ήταν αρκετή. Επίσης παρουσιάζονται πληθώρα μοντέλων πιστωτικού κινδύνου, κινδύνου αγοράς, κινδύνου ρευστότητας, συστημικού κινδύνου καθώς και κινδύνου διατραπεζικής εξάπλωσης. Στο 3ο κεφάλαιο γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση των μακροοικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα την τελευταία οκταετία. Επίσης παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της Πανευρωπαϊκής Συνολικής Αξιολόγησης 2014 και τα αποτελέσματα της Ελληνικής Συνολικής Αξιολόγησης 2015. Τέλος, στο 4ο κεφάλαιο γίνονται προτάσεις για την εξέλιξη των προσομοιώσεων ακραίων συνθηκών σε σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης.
|
|---|
Copyright © 2013 Βιβλιοθήκη Ο.Π.Α. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.