| Περίληψη : | Η παρούσα διπλωματική εργασία προσπαθεί να πραγματοποιήσει μια συγκριτική μελέτη των stress test στα οποία συμμετείχαν τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (European Bank Authority - EBA), τα έτη 2011 και 2014. Η διπλωματική εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται γίνεται μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση των τριών συμφώνων της Βασιλείας καθώς και μια επισκόπηση της οικονομικής κρίσης του 2009. Στο τέλος του πρώτου μέρους πραγματοποιείται μια σύντομη παρουσίαση της έννοιας και της σημασίας των stress test και παρουσιάζονται οι διάφοροι παράμετροι που θα αναλυθούν στο δεύτερο μέρος. Τα μεγέθη αυτά είναι η πιστωτική έκθεση (Credit Risk Exposure), το καθαρό εισόδημα από τόκους (Net Interest Income) και την έκθεση στο δημόσιο χρέος (Sovereign Exposure) των ιδρυμάτων που έλαβαν χώρα. Στο δεύτερο μέρος πραγματοποιείται το πειραματικό κομμάτι της εργασίας. Η μελέτη περιλαμβάνει τον έλεγχο των μεγεθών - μεταβλητών που παρουσιάστηκαν στο πρώτο μέρος και που δημοσιεύθηκαν στα αποτελέσματα των συγκεκριμένων test. Πραγματοποιείται περιγραφή των δεδομένων και του πακέτου που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο των δεδομένων. Ο έλεγχος των δεδομένων και εδώ χωρίζεται σε δύο φάσεις. Στη πρώτη φάση ελέγχονται τα δεδομένα ως προς την ανεξαρτησία τους . για τον πραγματοποίηση του ελέγχου, χρησιμοποιούνται τα t-test και Mann-Whitney-Wilcoxon test. Επίσης τα δεδομένα ελέγχονται και ως προς τη διακύμανση τους. Στη συνέχεια με τη χρήση γραμμικών μοντέλων και την εφαρμογή Fixed και Random effect μοντέλων, εξετάζεται η επιρροή των συγκεκριμένων μεγεθών στο Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (Capital Adequacy Ratio - CAR). Τέλος, πραγματοποιείται μια προσπάθεια ερμηνείας των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από το πειραματικό μέρος και εξαγωγή των ανάλογων συμπερασμάτων.
|
|---|
Copyright © 2013 Βιβλιοθήκη Ο.Π.Α. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.