| Περίληψη : | Στα πλαίσια της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής θα επιχειρηθεί η κατασκευή ενός υποδείγματος, το οποίο θα προβλέπει κατά το βέλτιστο δυνατό τις πιθανότητες αθέτησης αποπληρωμής ορισμένων στεγαστικών δανείων εκ μέρους δανειοληπτών, των οποίων οι δανειακές υποχρεώσεις διαχειρίζονται από σχετική εταιρεία που δραστηριοποιείται στη χώρα μας.Αφού πρώτα διεξαχθεί μια εμπεριστατωμένη εισαγωγική ανάλυση σχετικά με τις έννοιες του πιστωτικού κινδύνου, του θεσμικού – ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά τον τραπεζικό κλάδο κατά τα τελευταία χρόνια, αλλά και μιας σειράς μεθόδων μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου και της πιστοληπτικής ικανότητας εκ μέρους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ανά τον κόσμο, εν συνεχεία θα γίνει μελέτη και ανάλυση πάνω στα πραγματικά στοιχεία ορισμένων πελατών κατά τα έτη 2017, 2018 και 2019 και θα επιχειρηθεί η διασαφήνιση που οδήγησε τη μεταβολή της κατάστασης των δανείων τους από UTPs (unlikely-to-pay loans) σε NPLs (non-performing loans). Ουσιαστικά, ως UTPs ορίζονται δάνεια, τα οποία έχουν ξεφύγει από ένα καθεστώς εντελώς υγιούς εξυπηρέτησης και υπάγονται πλέον σε κάποια ρύθμιση, ενώ ως NPLs ορίζονται αυτά όπου είναι σχεδόν βέβαιη η μη αποπληρωμή τους (sure default).Τέλος, θα πραγματοποιηθεί ένας έλεγχος αξιοπιστίας & ακρίβειας των χρησιμοποιούμενων μοντέλων στη διατριβή αυτή, καθώς και μια όσο το δυνατόν τεκμηριωμένη εκτίμηση ως προς τις εκτιμώμενες απώλειες σε σχέση με τα εν λόγω μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια που θα εξετάσουμε.
In the context of this master thesis, our aim is to construct a model, which will predict as best as possible the chances of the default on the repayment of certain mortgage loans by borrowers, whose liabilities are managed by a relevant company which has a relative activity in our country.After conducting at first a thorough introductory analysis on the concepts of credit risk, the institutional – regulatory framework concerning the banking industry in recent years, as well as a series of methods for measuring credit risk and creditworthiness regarding to financial institutions throughout the world, then a study and analysis will be made on the actual data of some customers in the years 2017, 2018 and 2019 and we will make an attempt to clarify what led to the change in the status of their loans from UTPs (unlikely-to-pay loans) to NPLs (non-performing loans) during this 3-year examined period. Generally, in the banking industry, UTPs are defined as loans that are not yet at a completely healthy situation and are now subject to some settlement procedures, while NPLs are defined as those where it is almost certain that they will not be repaid (sure default).After all, a reliability & accuracy check of the models used in this thesis will be carried out, as well as an as much comprehensive analysis as possible regarding the estimated losses in relation to the non - performing mortgage loans, which we are going to examine.
|
|---|
Copyright © 2013 Βιβλιοθήκη Ο.Π.Α. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.