Πλοήγηση ανά Συγγραφέα "Katri, Alexandra"

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Τώρα δείχνει 1 - 1 από 1

Modelling dependencies using vine copulae and applications in risk management
(2023-08-31) Κατρή, Αλεξάνδρα; Katri, Alexandra; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Zimpidis, Alexandros; Papagiannis, Georgios; Yannacopoulos, Athanasios
Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει και να καταδείξει την αποτελεσματικότητα των συζεύξεων ως εργαλείο για τη μοντελοποίηση εξαρτήσεων μεταξύ μεταβλητών. Η μελέτη παρουσιάζει μια εισαγωγή στις συζεύξεις δίνοντας θεμελιώδη θεωρήματα και ιδιότητες σημαντικά για την πολυμεταβλητή μοντελοποίηση. Συγκεκριμένα, εστιάζει σε μια ειδική κατηγορία συζεύξεων ονόματι Vine συζεύξεις. Η μελέτη διαφορετικών δομών Vine συζεύξεων επιδιώκει να τονίσει τη σημασία τους με την απλοποίηση σύνθετων εξαρτήσεων σε απλούστερες. Επιπλέον στόχοι της εργασίας είναι να αναπτύξει τεχνικές προσομοίωσης για τη δημιουργία δεδομένων από τις διαφορετικές δομές Vine συζεύξεων και να παρέχει τεχνικές εκτίμησης των παραμέτρων τους. Παράλληλα, δίνεται μια αποτελεσματική προσέγγιση για την επιλογή κατάλληλου μοντέλου Vine σύζευξης με βάση το μέγεθος της εξάρτησης που χαρακτηρίζει τα δεδομένα. Απώτερος σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να απεικονιστεί η πρακτική χρησιμότητα των Vine συζεύξεων στον τομέα της διαχείρισης κινδύνου επιδεικνύοντας την ικανότητά τους να μοντελοποιούν με ακρίβεια περίπλοκες εξαρτήσεις σε αντίθεση με άλλες συμβατικές μεθόδους. Μέχρι το τέλος της αυτής της έρευνας, οι αναγνώστες θα αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις σε ένα ιδιαίτερα θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο που μπορούν να αξιοποιήσουν για να βελτιώσουν τις προσπάθειές τους στη στατιστική μοντελοποίηση.