Λογότυπο αποθετηρίου

Πλοήγηση ανά Συγγραφέα "Maniateas, Apostolos"

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Φιλτράρετε τα αποτελέσματα πληκτρολογώντας τα πρώτα γράμματα
Τώρα δείχνει 1 - 1 από 1
  • Μικρογραφία εικόνας
    Τεκμήριο
    An application of Fama-French 5 factor model in the Athens Stock Exchange
    (2023-12-13) Μανιατέας, Απόστολος; Maniateas, Apostolos; Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies; Demos, Antonios; Skouras, Spyros; Landis, Conrad Felix Michel
    Στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία απουσίαζε μια μελέτη που εφάρμοζε το Μοντέλο Πέντε Παραγόντων των Fama-French (Fama-French 5 factor model) στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ήταν κρίσιμο να αξιολογηθεί εάν ένα πολυπαραγοντικό μοντέλο, όπως αυτό, αποτελεί μια βελτίωση έναντι της βασικής προσέγγισης του Capital Asset Pricing Model (CAPM) σε αυτήν την αγορά. Μια εξαιρετική ευκαιρία να αξιολογηθεί η παρουσία οποιασδήποτε ανωμαλίας στο πεδίο εφαρμογής. Το CAPM φαίνεται να έχει περιορισμένη προβλεπτική ισχύ στην απόδοση αυτής της συγκεκριμένης αγοράς. Η εντοπισμός χαρακτηριστικών που μπορεί να χρησιμεύσουν ως πιο ακριβείς εκτιμητές της συνολικής απόδοσης των μετοχών αποτελεί πάντα πηγή ικανοποίησης. Η παρούσα μελέτη ακολουθεί την μεθοδολογία του αρχικού έργου των βραβευμένων με Νόμπελ Eugene F. Fama και Kenneth R. French του 2014 για τη σύσταση αυτού του μοντέλου και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του στην πρόβλεψη των μέσων αποδόσεων για αυτήν την αγορά.