2025-03-262025-03-2620212021-12-20https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/10464The Dissertation aims to examine whether the Fama and French Three-Factor Model can sufficiently explain excess stock returns. Using a sample of 43 shipping companies listed on the New York Stock Exchange (NYSE) for three periods (2000-2021, 2000-2012, and2013-2021), the Dissertation finds that there is a statistically significant effect of the excess returns of the Rm-Rf market risk on the Fama and French model.Η μεταπτυχιακή μας εργασία έχει σαν στόχο να εξετάσει αν οι ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο US NYSE επαληθεύουν το Fama and French Three-Factor Model. Το δείγμα μας είναι 43 ναυτιλιακές εταιρείες για το διάστημα 2000-2021.94p.CC BY: Attribution alone 4.0https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Shipping companiesExcess stock returnsThree-factor modelΝαυτιλιακές εταιρείεςΜοντέλο τριών παραγόντωνΑποδόσεις μετοχώνΣτατιστικά σημαντικόΑμερικάνικο χρηματιστήριοText