AUEB Library - Digital Repository

PYXIDA Institutional Repository
and Digital Library

Username
Password

Collections :	Ιδρυματικό Αποθετήριο ΟΠΑ / AUEB Institutional Repository Σχολή Οικονομικών Επιστημών / School of Economics Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης / Department of Economics Μεταπτυχιακές Εργασίες / Postgraduate dissertations

Title :	Nonlinear regime-switching models and their forecasting performance against linear autoregressive

Alternative Title :	Μη γραμμικά μοντέλα αλλαγής καταστάσεων και η προβλεπτική τους ικανότητα εναντίον του γραμμικού αυτοπαλίνδρομου

Creator :	Βλαμάκης, Ελευθέριος Vlamakis, Eleftherios

Contributor :	Tzavalis, Elias (Επιβλέπων καθηγητής) Arvanitis, Stylianos (Εξεταστής) Vasilatos, Evangelos (Εξεταστής) Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)

Type :	Text

Extent :	84p.

Language :	en

Identifier :	http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10091

Abstract :	Στην παρούσα διπλωματική αναλύουμε τα βασικά μη γραμμικά μοντέλα αλλαγής καταστάσεων (regime - switching). Για παράδειγμα, παρουσιάζουμε την μαθηματική τους μορφή, τις μεθόδους εκτίμησης τους καθώς επίσης και τις μεθόδους ελέγχου του εκάστοτε μοντέλου. Στη συνέχεια, προχωράμε σε μία εμπειρική εργασία, όπου συγκρίνουμε τις προβλέψεις ενός Self-Exciting Threshold Autoregressive μοντέλου με εκείνες ενός κλασσικού Linear Autoregressive. In this dissertation we analyze the basic non-linear regime switching models. For example, we present their mathematical form, their estimation methods, as well as the diagnostic checking methods of each model. Then, we proceed to an empirical work, where we compare the predictions of a Self-Exciting Threshold Autoregressive model with those of a classical Linear Autoregressive.

Abstract :

Στην παρούσα διπλωματική αναλύουμε τα βασικά μη γραμμικά μοντέλα αλλαγής καταστάσεων (regime - switching). Για παράδειγμα, παρουσιάζουμε την μαθηματική τους μορφή, τις μεθόδους εκτίμησης τους καθώς επίσης και τις μεθόδους ελέγχου του εκάστοτε μοντέλου. Στη συνέχεια, προχωράμε σε μία εμπειρική εργασία, όπου συγκρίνουμε τις προβλέψεις ενός Self-Exciting Threshold Autoregressive μοντέλου με εκείνες ενός κλασσικού Linear Autoregressive.
In this dissertation we analyze the basic non-linear regime switching models. For example, we present their mathematical form, their estimation methods, as well as the diagnostic checking methods of each model. Then, we proceed to an empirical work, where we compare the predictions of a Self-Exciting Threshold Autoregressive model with those of a classical Linear Autoregressive.

Subject :	Χρονολογικές σειρές Οικονομετρία Πρόβλεψη Time series Econometrics Forecasting

Date Available :	2023-02-21 10:45:50

Date Issued :	2023

Date Submitted :	2023-02-21 10:45:50

Access Rights :	Free access

Licence :

File: Vlamakis_2023.pdf

Type: application/pdf

Login