PYXIDA Institutional Repository
and Digital Library
 Home
Collections :

Title :The Fama & French three-factor model for shipping companies in the US NYSE stock market in the period 2000-2021
Alternative Title :Το Fama & French three-factor model για ναυτιλιακές εταιρείες στο χρηματιστήριο US NYSE την περίοδο 2000-2021
Creator :Korkontzelou, Evelina
Chrousis, Panagiotis
Κορκοντζέλου, Εβελίνα
Χρούσης, Παναγιώτης
Contributor :Tsekrekos, Andrianos (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Manolis G. (Εξεταστής)
Androutsopoulos, Konstantinos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Type :Text
Extent :94p.
Language :en
Identifier :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8977
Abstract :The Dissertation aims to examine whether the Fama and French Three-Factor Model can sufficiently explain excess stock returns. Using a sample of 43 shipping companies listed on the New York Stock Exchange (NYSE) for three periods (2000-2021, 2000-2012, and2013-2021), the Dissertation finds that there is a statistically significant effect of the excess returns of the Rm-Rf market risk on the Fama and French model.
Η μεταπτυχιακή μας εργασία έχει σαν στόχο να εξετάσει αν οι ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο US NYSE επαληθεύουν το Fama and French Three-Factor Model. Το δείγμα μας είναι 43 ναυτιλιακές εταιρείες για το διάστημα 2000-2021.
Subject :Shipping companies
Excess stock returns
Three-factor model
Ναυτιλιακές εταιρείες
Μοντέλο τριών παραγόντων
Αποδόσεις μετοχών
Στατιστικά σημαντικό
Αμερικάνικο χρηματιστήριο
Date Available :2021-12-20 18:25:37
Date Issued :2021
Date Submitted :2021-12-20 18:25:37
Access Rights :Free access
Licence :

File: Korkontzelou_Chrousis_2021.pdf

Type: application/pdf

Kourkountzelou_Chrousis_2021.zip
Copyright © 2013 Library AUEB. All rights reserved.