Βιβλιοθήκη ΟΠΑ - Ψηφιακό Αποθετήριο

ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης

Συλλογές :	Ιδρυματικό Αποθετήριο ΟΠΑ / AUEB Institutional Repository Σχολή Οικονομικών Επιστημών / School of Economics Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης / Department of Economics Μεταπτυχιακές Εργασίες / Postgraduate dissertations

Τίτλος :	Nonlinear regime-switching models and their forecasting performance against linear autoregressive

Εναλλακτικός τίτλος :	Μη γραμμικά μοντέλα αλλαγής καταστάσεων και η προβλεπτική τους ικανότητα εναντίον του γραμμικού αυτοπαλίνδρομου

Δημιουργός :	Βλαμάκης, Ελευθέριος Vlamakis, Eleftherios

Συντελεστής :	Tzavalis, Elias (Επιβλέπων καθηγητής) Arvanitis, Stylianos (Εξεταστής) Vasilatos, Evangelos (Εξεταστής) Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)

Τύπος :	Text

Φυσική περιγραφή :	84p.

Γλώσσα :	en

Αναγνωριστικό :	http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10091

Περίληψη :	Στην παρούσα διπλωματική αναλύουμε τα βασικά μη γραμμικά μοντέλα αλλαγής καταστάσεων (regime - switching). Για παράδειγμα, παρουσιάζουμε την μαθηματική τους μορφή, τις μεθόδους εκτίμησης τους καθώς επίσης και τις μεθόδους ελέγχου του εκάστοτε μοντέλου. Στη συνέχεια, προχωράμε σε μία εμπειρική εργασία, όπου συγκρίνουμε τις προβλέψεις ενός Self-Exciting Threshold Autoregressive μοντέλου με εκείνες ενός κλασσικού Linear Autoregressive. In this dissertation we analyze the basic non-linear regime switching models. For example, we present their mathematical form, their estimation methods, as well as the diagnostic checking methods of each model. Then, we proceed to an empirical work, where we compare the predictions of a Self-Exciting Threshold Autoregressive model with those of a classical Linear Autoregressive.

Περίληψη :

Στην παρούσα διπλωματική αναλύουμε τα βασικά μη γραμμικά μοντέλα αλλαγής καταστάσεων (regime - switching). Για παράδειγμα, παρουσιάζουμε την μαθηματική τους μορφή, τις μεθόδους εκτίμησης τους καθώς επίσης και τις μεθόδους ελέγχου του εκάστοτε μοντέλου. Στη συνέχεια, προχωράμε σε μία εμπειρική εργασία, όπου συγκρίνουμε τις προβλέψεις ενός Self-Exciting Threshold Autoregressive μοντέλου με εκείνες ενός κλασσικού Linear Autoregressive.
In this dissertation we analyze the basic non-linear regime switching models. For example, we present their mathematical form, their estimation methods, as well as the diagnostic checking methods of each model. Then, we proceed to an empirical work, where we compare the predictions of a Self-Exciting Threshold Autoregressive model with those of a classical Linear Autoregressive.

Λέξη κλειδί :	Χρονολογικές σειρές Οικονομετρία Πρόβλεψη Time series Econometrics Forecasting

Διαθέσιμο από :	2023-02-21 10:45:50

Ημερομηνία έκδοσης :	2023

Ημερομηνία κατάθεσης :	2023-02-21 10:45:50

Δικαιώματα χρήσης :	Free access

Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vlamakis_2023.pdf

Τύπος: application/pdf

Είσοδος