Η εργασία, εξετάζει την προβλεψιμότητα των συναλλαγών υψηλής συχνότητας, αξιοποιώντας προηγμένα οικονομετρικά μοντέλα και μεθόδους μηχανικής μάθησης. Συγκεκριμένα, αναλύονται τρεις βασικές προβλεπτικές μεταβλητές—η απόδοση συναλλαγών, η κατεύθυνση των τιμών και η διάρκεια συναλλαγών—με δεδομένα από επιλεγμένες μετοχές του NASDAQ 100.
Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η διάρκεια των συναλλαγών παρουσιάζει υψηλή προβλεψιμότητα, ενώ η προβλεψιμότητα των αποδόσεων είναι περιορισμένη αλλά υπαρκτή. Εξετάζεται επίσης η επίδραση των χαρακτηριστικών ρευστότητας, της καθυστέρησης στην εκτέλεση εντολών και ο ρόλος της ροής εντολών στην πρόβλεψη των αγοραίων μεταβολών. Η μελέτη προσφέρει σημαντικές προεκτάσεις για τις αλγοριθμικές συναλλαγές και τη θεωρία της αγοράς, αναδεικνύοντας τη δυνητική αξία της μηχανικής μάθησης στη βελτίωση των στρατηγικών διαπραγμάτευσης.
