Modeling financial data
Ημερομηνία
20-09-2016
Συγγραφείς
Apergis, Iraklis
Απέργης, Ηρακλής
Τίτλος Εφημερίδας
Περιοδικό ISSN
Τίτλος τόμου
Εκδότης
Επιβλέπων
Διαθέσιμο από
Περίληψη
The modeling of a price process associated with one or more commodities is offundamental importance not only in the valuation of a variety of instruments andthe derivatives associated with these commodities, but also in the formulation ofoptimization and equilibrium models, aimed at finding optimal extraction and/orstorage strategies, that are bound to involve these prices as parameters.
Περιγραφή
Λέξεις-κλειδιά
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, Χρηματοοικονομική αγορά, Εμπορεύματα, Αξία σε κίνδυνο, Financial data, Financial market, Commodities, Value at Risk (VaR)
