Πρόβλεψη χρηματιστηριακών δεικτών με τη χρήση σημειακής παλινδρόμησης

Abstract

Σκοπός της εργασίας είναι η κατάλληλη πρόβλεψη της τάσης επτά χρηματιστηριακών δεικτών χρησιμοποιώντας κάποιες ανεξάρτητες μεταβλητές. Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί είναι εκείνη των ποσοστιαίων υποσυνόλων , η οποία πετυχαίνει ακριβείς και ισχυρές προβλέψεις. Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιήσω για την πρόβλεψη είναι μηνιαία και έχουν διάρκεια από τις 30/08/1991 μέχρι τις 30/08/2018The aim of this project is to find the best forecasting model in order to forecast 7 stock market index's trend using several independent variables. For this purpose, we use quantile subset method, which produces robust and accurate forecasts. We use monthly data during the dates: 30/08/1991 and 30/08/2018