Combining CVaR and GARCH in emerging markets bond portfolios: do they optimize returns?
Ημερομηνία
2014-06
Συγγραφείς
Τίτλος Εφημερίδας
Περιοδικό ISSN
Τίτλος τόμου
Εκδότης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Επιβλέπων / ουσα
Διαθέσιμο από
Περίληψη
Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Economics
Περιγραφή
Λέξεις-κλειδιά
Financial market, Management, Econometric models, Economics, Market, Value at Risk