NPLs και η επίδραση τους στην κερδοφορία των τραπεζών: η περίπτωση της Ευρωζώνης

Abstract

Πληθώρα ερευνών έχουν δείξει ότι ο λόγος για την αποτυχία των τραπεζών είναι η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που προκαλούνται από σκληρές οικονομικές καταστάσεις, αναρμόδια διαχείριση δανείων και ελλιπή κατανόηση των όρων δανείου, μεταξύ πολλών άλλων. Ένα μη εξυπηρετούμενο δάνειο είναι ένα τραπεζικό δάνειο που υπόκειται σε καθυστερημένη αποπληρωμή ή είναι απίθανο να αποπληρωθεί πλήρως από τον δανειολήπτη. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούν σημαντική πρόκληση για τον τραπεζικό τομέα, καθώς μειώνουν την κερδοφορία των τραπεζών και συχνά παρουσιάζονται ως παρεμπόδιση των τραπεζών να δανείζουν περισσότερο σε επιχειρήσεις και καταναλωτές, γεγονός που με τη σειρά του επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη. Η παρούσα εργασία έχει στόχο να εξεταστεί η επίδραση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην κερδοφορία των τραπεζών της Ευρωζώνης. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν πάνελ δεδομένα που αφορούν την περίοδο 2003-2020 από 38 τράπεζες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε 13 χώρες της Ευρωζώνης και χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης μέσα από τα οποία εκφράζεται η τραπεζική κερδοφορία. Τα ευρήματα έδειξαν την αρνητική επίδραση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην τραπεζική κερδοφορία.

Numerous studies have shown that the reason for banks failure is the increase of non-performing loans caused by hard financial situations, incompetent loan management and poor understanding of loan terms, among many others. A non-performing loan is a bank loan that is subject to late repayment or is unlikely to be fully repaid by the borrower. Non-performing loans are a significant challenge for the banking sector, as they reduce the profitability of banks and are often preventing banks from lending more to businesses and consumers, which in turn slows down economic growth. This paper aims to examine the effect of non-performing loans on profitability of Eurozone banks. Specifically, panel data were used covering the period 2003-2020 from 38 banks operating in 13 countries of the Eurozone and two different linear regression models were used within from which bank profitability is expressed. The findings showed the negative effect of non-performing loans on bank profitability.