Υπολογισμός του δείκτη τεκμαρτής μεταβλητότητας του ftse-20 και εξαγωγή συμπερασμάτων

Abstract

H Δημιουργία του δείκτη τεκμαρτής μεταβλητότητας (με ονομασία gvolix στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας), που εξάγεται από τον δείκτη ftse-20, αποτελεί το αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών (ΧΠΑ), και εφαρμόζοντας στη συνέχεια την κατάλληλη μεθοδολογία, εξάγονται τα δεδομένα του gvolix, τα οποία χρησιμοποιούνται σε διάφορα μοντέλα, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα, για την πορεία του υποκείμενου δείκτη.