Εντοπίστηκε ένα σφάλμα στη λειτουργία της ΠΥΞΙΔΑΣ όταν χρησιμοποιείται μέσω του προγράμματος περιήγησης Safari. Μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα, προτείνουμε τη χρήση εναλλακτικού browser όπως ο Chrome ή ο Firefox. A bug has been identified in the operation of the PYXIDA platform when accessed via the Safari browser. Until the problem is resolved, we recommend using an alternative browser such as Chrome or Firefox.
 

Credit risk modeling

Μικρογραφία εικόνας

Αρχεία

Palias_2017.pdf (1.46 MB)

Ημερομηνία

23-01-2017

Συγγραφείς

Palias, Efstratios

Τίτλος Εφημερίδας

Περιοδικό ISSN

Τίτλος τόμου

Εκδότης

Επιβλέπων

Yannacopoulos, Athanasios

Διαθέσιμο από

Περίληψη

In this thesis we conduct a study on the credit risk and attempt to build models to estimate the default probability of a bond as well as compute credit derivatives for the aforementioned risk.To obtain the data we used the simulation method with the help of the R program.

Περιγραφή

Λέξεις-κλειδιά

Credit risk, Credit derivatives, Levy processes

Παραπομπή

URI

https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/7485

Άδεια Creative Commons

CC BY: Attribution alone 4.0
CC BY: Attribution alone 4.0

Συλλογές