Στατιστικός έλεγχος διεργασίων στη διαχείριση χαρτοφυλακίου

Abstract

Η εργασία αυτή ασχολείται με τη σύνδεση της Μοντέρνας Θεωρίας Χαρτοφυλακίου με το Στατιστικό Έλεγχο Διεργασιών. Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με το πρόβλημα της διάγνωσης του χρονικού σημείου που μεταβάλλεται ο στατιστικός νόμος ο οποίος περιγράφει τις αποδόσεις κάποιας μετοχής και κατά συνέπεια επιβάλλεται η αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της πληροφορίας που θα οδηγήσει στην απόφαση για την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου στηρίζεται στο βασικό εργαλείο του Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών, τα διαγράμματα ελέγχου.