Πρόβλεψη συναλλαγματικών ισοτιμιών με τη χρήση νευρωνικών δικτύων

Abstract

Τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ANN) χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη συναλλαγματικής ισοτιμίας € /$. Η μέθοδος ANN ξεπερνά τα τυχαία βήματα και τα γραμμικά μοτίβα σε μια σειρά αναδρομικών προβλέψεων. Για την αξιολόγηση των προβλεπτικών μεθόδων χρησιμοποιούνται οι εκτιμήσεις του μέσου τετραγωνικού σφάλματος (RMSE). Η ANN σε όλες τις περιπτώσεις είναι καλύτερη σε σχέση με την γραμμική παλινδρόμηση, σύμφωνα με το κριτήριο RMSE. Τα εμπειρικά αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η βέλτιστη αρχιτεκτονική ANN είναι ανώτερη από την γραμμική εκτίμηση για την πρόβλεψη της συναλλαγματικής ισοτιμίας υψηλών συχνοτήτων.