Συνδυασμός προβλέψεων- σύνδεση με μακροοικονομικούς δείκτες. Βιβλιογραφική ανασκόπηση και εμπειρική εφαρμογή

Abstract

Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των αποτελεσμάτων συνδυαστικών μεθόδων πρόβλεψης του ασφαλίστρου κινδύνου και η σύνδεσή τους με την πραγματική οικονομία. Αρχικά επιχειρείται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση και ακολουθεί η εμπειρική εφαρμογή. Το πειραματικό τμήμα της εργασίας πραγματοποιήθηκε με κώδικες προγραμματισμού σε λογισμικό Matlab. Η εμπειρική έρευνα περιλαμβάνει τριμηνιαία δεδομένα της μετοχής “Bank of America Corporation”, της περιόδου 1980:1-2010:4 και αποτελείται από δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο εξετάζεται η συμπεριφορά τόσο των μεμονωμένων όσο και των συνδυαστικών προβλεπτών σε δύο εξεταζόμενες εκτός δείγματος περιόδους. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει η εξαιρετική απόδοση των τελευταίων με αξιοσημείωτη επίδοση έναντι του ιστορικού μέσου. Στο δεύτερο τμήμα, μέσω της διενέργειας στατιστικών ελέγχων αποδεικνύεται η στενή σύνδεση των συνδυαστικών μεθόδων πρόβλεψης του ασφαλίστρου κινδύνου της μετοχής, με μακροοικονομικούς δείκτες.