Μοντέλα πιστωτικού κινδύνου στα ασφαλιστικά πρακτορεία με βάση τις αρχές του Solvesy II

Abstract

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό, αρχικά, να παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στις τεχνικές διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, δεδομένου ότι ο πιστωτικός κίνδυνος αποτελεί ένα από τα παλαιότερα είδη κινδύνων που αντιμετωπίζουν τόσο τα πιστωτικά ιδρύματα όσο και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Στη συνέχεια, επιχειρείται μία οικονομετρική εκτίμηση του υποδείγματος μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου των Crosbie και Bohn για έξι ελληνικά ασφαλιστικά πρακτορεία.