AUEB Library - Digital Repository

PYXIDA Institutional Repository
and Digital Library

Username
Password

Collections :	Ιδρυματικό Αποθετήριο ΟΠΑ / AUEB Institutional Repository Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας / School of Informatics Τμήμα Στατιστικής / Department of Statistics Μεταπτυχιακές Εργασίες / Postgraduate dissertations

Title :	Υπολογισμός επιτοκίων μελλοντικών τοποθετήσεων (forward rates), σχηματισμός των καμπυλών επιτοκίων καθώς επίσης και προβλέψεις επιτοκίων για διάφορες διάρκειες (spot rates) ομολόγων ελληνικού δημοσίου από το 2000 έως το 2006

Alternative Title :	Estimate forward rates, form the Yield to mature curves and predictions of future spot rates of 5-years, 10-years and 15-years greek bonds from 2000 to 2006.

Creator :	Δημητρίου-Σοφιανός, Σπυρίδων

Contributor :	Ζυμπίδης, Αλέξανδρος (Επιβλέπων καθηγητής) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)

Type :	Text

Extent :	72 σ.

Language :	el

Abstract :	Στόχος αυτής της εργασίας είναι να υπολογίσουμε τα επιτόκια μελλοντικών τοποθετήσεων (forward rates) και έχοντας ως δεδομένα τα επιτόκια διαφόρων διαρκειών (spot rates) κυρίως 5-ετών, 10-ετών και 15-ετών ομολόγων του ελληνικού δημοσίου από τον Ιανουάριο 2000 έως τον Δεκέμβριο 2006 και να σχηματίσουμε τις καμπύλες επιτοκίων(Yields to mature curves) έτσι ώστε να προσδιορίσουμε ποια από τις κλασικές θεωρίες διάθρωσης επιτοκίων ακολουθούν. Στην συνέχεια θα προσδιορίσουμε με τη βοήθεια χρονοσειρών μελλοντικά επιτόκια των forward rates και spot rates με σκοπό να προσδιορίσουμε την τάση των επιτοκίων δηλαδή αν είναι ανοδική ή καθοδική.The aim of this paper is to estimate of the forward rates by having data from spot rates coming from 5-year, 10-year and 15-year greek bonds from January 2000 to December 2006 and finally form the yields to mature curves and define whom from the classical theories of rates they follow. In addition we are going to estimate with the help of time series future prices of forward rates and spot rates and see how the Yields to mature curves are going to be.

Abstract :

Στόχος αυτής της εργασίας είναι να υπολογίσουμε τα επιτόκια μελλοντικών τοποθετήσεων (forward rates) και έχοντας ως δεδομένα τα επιτόκια διαφόρων διαρκειών (spot rates) κυρίως 5-ετών, 10-ετών και 15-ετών ομολόγων του ελληνικού δημοσίου από τον Ιανουάριο 2000 έως τον Δεκέμβριο 2006 και να σχηματίσουμε τις καμπύλες επιτοκίων(Yields to mature curves) έτσι ώστε να προσδιορίσουμε ποια από τις κλασικές θεωρίες διάθρωσης επιτοκίων ακολουθούν. Στην συνέχεια θα προσδιορίσουμε με τη βοήθεια χρονοσειρών μελλοντικά επιτόκια των forward rates και spot rates με σκοπό να προσδιορίσουμε την τάση των επιτοκίων δηλαδή αν είναι ανοδική ή καθοδική.The aim of this paper is to estimate of the forward rates by having data from spot rates coming from 5-year, 10-year and 15-year greek bonds from January 2000 to December 2006 and finally form the yields to mature curves and define whom from the classical theories of rates they follow. In addition we are going to estimate with the help of time series future prices of forward rates and spot rates and see how the Yields to mature curves are going to be.

Subject :	Επιτόκια μελλοντικών τοποθετήσεων Επιτόκια διαφόρων διαρκειών Ελληνικό δημόσιο Forward rates Spot rates

Date Issued :	23-09-2013

Licence :

File: Sofianos_2013.pdf

Type: application/pdf

Login