Βιβλιοθήκη ΟΠΑ - Ψηφιακό Αποθετήριο

ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης

Συλλογές :	Ιδρυματικό Αποθετήριο ΟΠΑ / AUEB Institutional Repository Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας / School of Informatics Τμήμα Στατιστικής / Department of Statistics Μεταπτυχιακές Εργασίες / Postgraduate dissertations

Τίτλος :	Υπολογισμός επιτοκίων μελλοντικών τοποθετήσεων (forward rates), σχηματισμός των καμπυλών επιτοκίων καθώς επίσης και προβλέψεις επιτοκίων για διάφορες διάρκειες (spot rates) ομολόγων ελληνικού δημοσίου από το 2000 έως το 2006

Εναλλακτικός τίτλος :	Estimate forward rates, form the Yield to mature curves and predictions of future spot rates of 5-years, 10-years and 15-years greek bonds from 2000 to 2006.

Δημιουργός :	Δημητρίου-Σοφιανός, Σπυρίδων

Συντελεστής :	Ζυμπίδης, Αλέξανδρος (Επιβλέπων καθηγητής) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)

Τύπος :	Text

Φυσική περιγραφή :	72 σ.

Γλώσσα :	el

Περίληψη :	Στόχος αυτής της εργασίας είναι να υπολογίσουμε τα επιτόκια μελλοντικών τοποθετήσεων (forward rates) και έχοντας ως δεδομένα τα επιτόκια διαφόρων διαρκειών (spot rates) κυρίως 5-ετών, 10-ετών και 15-ετών ομολόγων του ελληνικού δημοσίου από τον Ιανουάριο 2000 έως τον Δεκέμβριο 2006 και να σχηματίσουμε τις καμπύλες επιτοκίων(Yields to mature curves) έτσι ώστε να προσδιορίσουμε ποια από τις κλασικές θεωρίες διάθρωσης επιτοκίων ακολουθούν. Στην συνέχεια θα προσδιορίσουμε με τη βοήθεια χρονοσειρών μελλοντικά επιτόκια των forward rates και spot rates με σκοπό να προσδιορίσουμε την τάση των επιτοκίων δηλαδή αν είναι ανοδική ή καθοδική.The aim of this paper is to estimate of the forward rates by having data from spot rates coming from 5-year, 10-year and 15-year greek bonds from January 2000 to December 2006 and finally form the yields to mature curves and define whom from the classical theories of rates they follow. In addition we are going to estimate with the help of time series future prices of forward rates and spot rates and see how the Yields to mature curves are going to be.

Περίληψη :

Στόχος αυτής της εργασίας είναι να υπολογίσουμε τα επιτόκια μελλοντικών τοποθετήσεων (forward rates) και έχοντας ως δεδομένα τα επιτόκια διαφόρων διαρκειών (spot rates) κυρίως 5-ετών, 10-ετών και 15-ετών ομολόγων του ελληνικού δημοσίου από τον Ιανουάριο 2000 έως τον Δεκέμβριο 2006 και να σχηματίσουμε τις καμπύλες επιτοκίων(Yields to mature curves) έτσι ώστε να προσδιορίσουμε ποια από τις κλασικές θεωρίες διάθρωσης επιτοκίων ακολουθούν. Στην συνέχεια θα προσδιορίσουμε με τη βοήθεια χρονοσειρών μελλοντικά επιτόκια των forward rates και spot rates με σκοπό να προσδιορίσουμε την τάση των επιτοκίων δηλαδή αν είναι ανοδική ή καθοδική.The aim of this paper is to estimate of the forward rates by having data from spot rates coming from 5-year, 10-year and 15-year greek bonds from January 2000 to December 2006 and finally form the yields to mature curves and define whom from the classical theories of rates they follow. In addition we are going to estimate with the help of time series future prices of forward rates and spot rates and see how the Yields to mature curves are going to be.

Λέξη κλειδί :	Επιτόκια μελλοντικών τοποθετήσεων Επιτόκια διαφόρων διαρκειών Ελληνικό δημόσιο Forward rates Spot rates

Ημερομηνία έκδοσης :	23-09-2013

Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sofianos_2013.pdf

Τύπος: application/pdf

Είσοδος