| Περίληψη : | Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση του πλαισίου λειτουργίας των Ειδικών Παραμέτρων (Undertaking Specific Parameters – USPs), που δύνανται να χρησιμοποιούν οι ασφαλιστικές εταιρίες για τον υπολογισμό του βασικού κινδύνου, στο πλαίσιο εφαρμογής της τυποποιημένης μεθόδου, καθώς και η παρουσίαση μιας εφαρμογής της μεθόδου ασφαλίστρων, στον κλάδο των ζημιών. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται το νέο πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη «Φερεγγυότητα ΙΙ» (Solvency II). Αναλύονται το νομικό πλαίσιο και οι τρεις βασικοί πυλώνες του. Γίνεται παρουσίαση της δομής του απαιτούμενου κεφαλαίου φερεγγυότητας (SCR). Παρατίθενται οι τρόποι υπολογισμού του Βασικού SCR, για κάθε μία από τις κατηγορίες κινδύνων ξεχωριστά. Επίσης παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισμού του SCR λειτουργικού κινδύνου (SCROp) και της προσαρμογής για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών (Adj). Στη συνέχεια αναλύεται το πλαίσιο εφαρμογής των Ειδικών Παραμέτρων Επιχειρήσεων (USPs). Παρουσιάζεται το πεδίο εφαρμογής τους και τα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία, τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν, θεωρούνται πλήρη, ακριβή και κατάλληλα. Επίσης, παρουσιάζονται αναλυτικά οι προδιαγραφές και το μαθηματικό πλαίσιο των μεθόδων εφαρμογής των Ειδικών Παραμέτρων του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου. Τέλος, παρατίθεται μια εφαρμογή της μεθόδου κινδύνου ασφαλίστρων, για τον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου. Για λόγους εχεμύθειας, τα δεδομένα ήταν προσομοιωμένα και όχι πραγματικά. Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα 15 ετών και δημιουργήθηκαν 100 ασφαλιστικές εταιρίες με δεδομένα από λογαριθμοκανονική και 100 ασφαλιστικές εταιρίες με δεδομένα από ομοιόμορφη κατανομή. Η προσομοίωση αλλά και η εφαρμογή έγινε μέσω του στατιστικού πακέτου της R.
The aim of this thesis is to analyze the new framework of the Undertaking Specific Parameters (USPs) that insurance companies can use to calculate the underlying risk, as part of the standardized method, as well as to present an application of the premium risk method.In particular, the new framework for operation and supervision of insurance and reinsurance companies in Europe, Solvency II, is presented. The legal framework and its three main pillars are analyzed. The structure of the Solvency Capital Requirements (SCR) is presented. The basic SCR calculation methods, for each of the risk categories, are listed separately. Also presented is the calculation of SCR operation risk (SCROp) and an adjustment for loss absorption capacity (Adj). The framework for the application of Undertaking Specific Parameters (USPs) is then analyzed. Their scope and the criteria, according to which, the data to be used are considered complete, accurate and appropriate. Also, the specifications and the mathematical framework of the methods, of applying the USPs of the standard mathematical formula, are presented. Finally, an application of the premium risk method, for the car insurance industry, is provided. For reasons of confidentiality, the data was simulated rather than real. Data of 15 years was used and 100 insurance companies were created with data from lognormal and 100 insurance companies with data from a uniform distribution. The simulation as well as the implementation was done through the statistical package of R.
|
|---|
Copyright © 2013 Βιβλιοθήκη Ο.Π.Α. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.