Βιβλιοθήκη ΟΠΑ - Ψηφιακό Αποθετήριο

ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης

Συλλογές :	Ιδρυματικό Αποθετήριο ΟΠΑ / AUEB Institutional Repository Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας / School of Informatics Τμήμα Στατιστικής / Department of Statistics Μεταπτυχιακές Εργασίες / Postgraduate dissertations

Τίτλος :	Portfolio construction

Εναλλακτικός τίτλος :	Κατασκευή χαρτοφυλακίου

Δημιουργός :	Αμοργιανού, Μαρία Amorgianou, Maria

Συντελεστής :	Βρόντος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής) Μπεσμπέας, Παναγιώτης (Εξεταστής) Ιωαννίδης, Αντώνιος (Εξεταστής) Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)

Τύπος :	Text

Φυσική περιγραφή :	84p.

Γλώσσα :	en

Αναγνωριστικό :	http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7963

Περίληψη :	Σε αυτή την διπλωματική εργασία προβάλεται μια ευρεία εισαγωγή στην θεωρία και εμπιρική ανάλυση οικονομετρικών μοντέλων σε χρηματοοικονομικές εφαρμογές. Παρουσιάζεται η βασική θεωρία της κατασκευής χατοφυλακίου μέσης διακύμανσης και κάποιες βασικές έννοιες. Επιπλέον περιγράφεται και παρουσιάζεται το πρόβλημα της αξιολόγησης της απόδοσης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων/επενδύσεων και γίνεται εισαγωγή στα βασικά μέτρα ρίσκου. This thesis provides a broad introduction to the theory and empirical analysis of econometric models to financial applications. The basic theory of Mean-Variance Portfolio construction and some basic concepts are presented. In addition, the problem of Performance Evaluation of Financial Assets/Investments is described and the basic risk measures are introduced.

Περίληψη :

Σε αυτή την διπλωματική εργασία προβάλεται μια ευρεία εισαγωγή στην θεωρία και εμπιρική ανάλυση οικονομετρικών μοντέλων σε χρηματοοικονομικές εφαρμογές. Παρουσιάζεται η βασική θεωρία της κατασκευής χατοφυλακίου μέσης διακύμανσης και κάποιες βασικές έννοιες. Επιπλέον περιγράφεται και παρουσιάζεται το πρόβλημα της αξιολόγησης της απόδοσης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων/επενδύσεων και γίνεται εισαγωγή στα βασικά μέτρα ρίσκου.
This thesis provides a broad introduction to the theory and empirical analysis of econometric models to financial applications. The basic theory of Mean-Variance Portfolio construction and some basic concepts are presented. In addition, the problem of Performance Evaluation of Financial Assets/Investments is described and the basic risk measures are introduced.

Λέξη κλειδί :	Κατασκευή χαρτοφυλακίου Χαρτοφυλάκιο Μέσης-Διακύμανσης Αξιολόγηση απόδοσης Κεφάλαια αντιστάθμισης Portfolio construction Mean-Variance portfolio Performance evaluation Hedge fund

Διαθέσιμο από :	2020-08-28 12:02:16

Ημερομηνία έκδοσης :	17-07-2020

Ημερομηνία κατάθεσης :	2020-08-28 12:02:16

Δικαιώματα χρήσης :	Free access

Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Amorgianou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf

Είσοδος