| Περίληψη : | Η μελέτη εστιάζει στην διερεύνηση και την κριτική της μεθοδολογίας των ειδικών παραμέτρων στο πλαίσιο του Solvency II. Η εκτεταμένη χρήση μαθηματικών τύπων παρέχει μία βαθύτερη ανάλυση σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο του Solvency II σε σχέση με τον προσδιορισμό αυτών των ειδικών παραμέτρων (USPs) όπως περιγράφονται ειδικότερα στο Delegate Act 35/2015 (SII). Η αριθμητική προσέγγιση βασίζεται σε δεδομένα που εισάγονται και χρησιμοποιούνται από ειδικούς προκειμένου να γίνει έλεγχος για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Μέσω αυτής της διαδικασίας αποκαλύπτεται η στενή σχέση μεταξύ των τιμών USPs και της τυπικής απόκλισης. Παρέχεται μια γενίκευση του μαθηματικού πλαισίου σε μία ευρεία γκάμα κατανομών που χρησιμοποιούνται ως εισροές για τις συνολικές ζημιές μιας ασφαλιστικής εταιρείας. Τέλος, παρουσιάζεται μία μελέτη προσεγγιστικών μεθόδων του συνολικού ποσού των απαιτήσεων
This study presents the investigation of the methodology of specific parameters under Solvency II. The extensive use of mathematical formulas provides a deeper knowledge of the Solvency II regulatory framework in relation to the definition of these Undertaking Specific Parameters (USPs) as specifically described in Delegate Act 35/2015 (SII). Numerical investigation is based on standard input signals used by engineers to test the system response. There is a general example, which reveals the close relationship between USPs values and the value of the standard deviation of the Standard Formula. Α generalization of the mathematical framework is provided in a range of distributions used as inputs for the aggregated losses of an insurance company. Finally, a study of approximate methods of the total amount of claims is presented due to the complexity of the above distributions that have been used.
|
|---|
Copyright © 2013 Βιβλιοθήκη Ο.Π.Α. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.