| Abstract : | Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και η ανάδειξη της χρησιμμότητας των οπισθοδρομικών στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων (BSDE) στα χρηματοοικονομικά. Συγκεκριμένα, παρουσιάζουεμ τη θεωρία που έχει αναπτυχθεί για κάθε είδους BSDE. Στη συνέχεια, εμπλέκουμε τις εξισώσεις αυτές στο πεδίο της βελτιστοποίησης στοχαστικής φύσεως προβλημάτων. Μέσω αυτού του πλαισίου εργασίας αναδεικνύουμε κάποιες από τις εφαρμογές τους στα χρηματοοικονομικά μαθηματικά. Η εργασία αυτή ολοκληρώνεται με την αναφορά σε ένα αριθμητικό σχήμα για την επίλυση τέτοιου είδους εξισώσεων που θα μας επιτρέπει να παρακάμπτουμε την αναλυτική λύση αυτών των εξισώσεων 'οταν αυτή είναι δύσκολο ή αδύνατο να υπολογιστεί.
|
|---|
Copyright © 2013 Library AUEB. All rights reserved.