PYXIDA Institutional Repository
and Digital Library
 Home
Collections :

Title :Πρόβλεψη χρηματιστηριακών δεικτών με τη χρήση σημειακής παλινδρόμησης
Alternative Title :Stock market index's forecasting by using quantile regression
Creator :Σταματίου, Μαριάνθη
Contributor :Βρόντος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Type :Text
Extent :53σ.
Language :el
Identifier :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8388
Abstract :Σκοπός της εργασίας είναι η κατάλληλη πρόβλεψη της τάσης επτά χρηματιστηριακών δεικτών χρησιμοποιώντας κάποιες ανεξάρτητες μεταβλητές. Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί είναι εκείνη των ποσοστιαίων υποσυνόλων , η οποία πετυχαίνει ακριβείς και ισχυρές προβλέψεις. Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιήσω για την πρόβλεψη είναι μηνιαία και έχουν διάρκεια από τις 30/08/1991 μέχρι τις 30/08/2018
The aim of this project is to find the best forecasting model in order to forecast 7 stock market index's trend using several independent variables. For this purpose, we use quantile subset method, which produces robust and accurate forecasts. We use monthly data during the dates: 30/08/1991 and 30/08/2018
Subject :Πρόβλεψη χρηματιστηριακών δεικτών
Μέθοδος σημειακής παλινδρόμησης
Χρονοσειρές
Stock market index
Quantile subset method
Time series
Date Available :2021-02-15 15:16:39
Date Issued :02/15/2021
Date Submitted :2021-02-15 15:16:39
Access Rights :Free access
Licence :

File: Stamatiou_2021.pdf

Type: application/pdf
Copyright © 2013 Library AUEB. All rights reserved.