Λογότυπο αποθετηρίου

Πλοήγηση ανά Συγγραφέα "Boulougouris, Evangelos"

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Φιλτράρετε τα αποτελέσματα πληκτρολογώντας τα πρώτα γράμματα
Τώρα δείχνει 1 - 1 από 1
  • Μικρογραφία εικόνας
    Τεκμήριο
    An equality/inequality model hypothesis testing confidence set construction, for the search of stochastic bounds, with moment conditions formed on the basis of preference relations assuming the sign and rank-depended representation of cumulative prospect theory: application on distinct possibilities sets containing economic tracking portfolio assets
    (2023-01-31) Μπουλουγούρης, Ευάγγελος; Boulougouris, Evangelos; Athens University of Economics and Business, Department of Economics; Topaloglou, Nikolaos; Dendramis, Yiannis; Arvanitis, Stylianos
    Στην παρούσα εργασία γίνεται η κατασκευή ενός συνόλου εμπιστοσύνης από τον έλεγχο για την ύπαρξη ενός στοχαστικά οριακού χαρτοφυλακίου. Γενικά ένα στοχαστικά οριακό χαρτοφυλάκιο είναι ένα χαρτοφυλάκιο που έχει κατασκευαστεί από ένα σύνολο περιουσιακών στοιχείων βάσης και το οποίο κυριαρχεί στοχαστικά έναντι όλων των περιουσιακών στοιχείων που συμπεριλαμβάνονται σε ένα σύνολο περιουσιακών στοιχείων αναφοράς. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποίησα το στατιστικό υπόδειγμα ισοτήτων/ανισοτήτων για να ελέγξω σχέσεις στοχαστικής κυριαρχίας μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων βασισμένες στη διάταξη που απορρέει από μια αναπαράσταση αυτών των σχέσεων από ένα συναρτησιακό της Θεωρίας Αθροιστικών Προσδοκιών.Στο πρώτο κεφάλαιο συγκρίνω τις σημαντικότερες θεωρίες που περιγράφουν τη συμπεριφορά των επενδυτών σε συνθήκες ρίσκου. Έμφαση δίνεται στη Θεωρία Αθροιστικών Προσδοκιών, διότι οι συνθήκες ροπών του στατιστικού ελέγχου για την ύπαρξη στοχαστικού ορίου κατασκευάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπαριστούν σχέσεις προτίμησης μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων σύμφωνες με τη διάταξη της θεωρίας Αθροιστικών προσδοκιών, υπό διαφορετικές συμπεριφορικές υποθέσεις και μοντελοποιήθηκαν ως η διαφορά μεταξύ δύο κατάλληλα υπολογισμένων ολοκληρωμάτων Choquet.Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφω τις στατιστικές μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί για την κατασκευή ελέγχων εμπιστοσύνης σε μια σημαντική κλάση των μερικώς ταυτοποιήσιμων μοντέλων, των μοντέλων ισοτήτων/ανιστήτων.Στο τρίτο κεφάλαιο, εφαρμόζω την παραπάνω στατιστική μεθοδολογία για την εκτίμηση ενός συνόλου εμπιστοσύνης αλλά και για την αξιολόγηση της επίδοσης των περιουσιακών στοιχείων, σε ένα διακριτό σύνολο αναφοράς αποτελούμενο από 17 Industry Portfolios και σε ένα ενισχυμένο σύνολο που περιλαμβάνει επιπλέον 3 χαρτοφυλάκια που ιχνηλατούν τις αποδόσεις των μακροοικονομικών μεταβλητών στο οποίο αναζητώ την ύπαρξη του στοχαστικού ορίου. Ένα πρόγραμμα στη γλώσσα MATLAB που κατασκεύασα εκτελεί τους απαραίτητους υπολογισμούς. Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ένα μη κενό Σύνολο Εμπιστοσύνης το οποίο περιλαμβάνει μόνο τα 3 χαρτοφυλάκια που ιχνηλατούν τις αποδόσεις των μακροοικονομικών μεταβλητών που κατασκεύασα.Στο τελευταίο κεφάλαιο συζητώ τις υπολογιστικές προκλήσεις που ανακύπτουν όταν το σύνολο αναφοράς αποτελείται από όλους τους κυρτούς συνδυασμούς των περιουσιακών στοιχείων βάσης και πιθανούς τρόπους επίλυσης.