Λογότυπο αποθετηρίου

Πλοήγηση ανά Συγγραφέα "Chronopoulou, Panagiota"

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Φιλτράρετε τα αποτελέσματα πληκτρολογώντας τα πρώτα γράμματα
Τώρα δείχνει 1 - 1 από 1
  • Μικρογραφία εικόνας
    Τεκμήριο
    The use of the bootstrap method for the assessment of investment effectiveness and risk
    (2023-09-13) Χρονοπούλου, Παναγιώτα; Chronopoulou, Panagiota; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Yannacopoulos, Athanasios; Vrontos, Ioannis; Besbeas, Panagiotis
    Ο σκοπός αυτής της διατριβής είναι να εξεταστεί η εφαρμογή της μεθόδου της Bootstrap όσον αφορά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και του κινδύνου επένδυσης σε ένα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από μετοχές της Ferrari. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω της χρήσης δύο μη παραμετρικών υλοποιήσεων της Bootstrap, με τις οποίες υπολογίστηκε με τέσσερα διαφορετικά διαστήματα εμπιστοσύνης (Normal interval, bootstrap-t interval, Percentile interval και Bias-corrected and Accelerated (BCa) interval) το Sharpe ratio, το οποίο συγκρίνει την απόδοση μιας επένδυσης με τον κίνδυνό της. Η χρήση της μη παραμετρικής υλοποίησης επιλέχτηκε για να αποφευχθούν παραμετρικές υποθέσεις για την κατανομή των δεδομένων.Συγκεκριμένα, η πρώτη υλοποίηση περιλαμβάνει τη λεπτομερή εφαρμογή των στατιστικών τύπων του μοντέλου, με σκοπό την καλύτερη εξοικείωση με τη μέθοδο Bootstrap. Αντίθετα, η δεύτερη υλοποίηση χρησιμοποιεί έτοιμες εντολές της R (π.χ. boot, boot.ci) για να μειώσει τον χρόνο υλοποίησης και να αποφύγει πιθανά σφάλματα. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν είτε τα αρχικά δεδομένα αδιαφορώντας για το ότι δεν είναι ανεξάρτητα είτε με την τεχνική thinning ώστε να μειωθεί η αυτοσυσχέτιση τους.Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν στη συνέχεια προκειμένου να καθοριστεί η συνολική αξιοπιστία της μεθόδου της Bootstrap και στις δυο υλοποιήσεις, χρησιμοποιώντας το coverage probability, όπου έδειξε ότι και οι δύο υλοποιήσεις ήταν κοντά στο 95% που ζητούνταν. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των επενδύσεων, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι ένα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται αποκλειστικά από μετοχές της πολυτελούς αυτοκινητοβιομηχανίας θεωρείται υψηλά κινδυνώδες και απαιτεί υψηλή ανοχή στον κίνδυνο από τον επενδυτή.