Λογότυπο αποθετηρίου

Πλοήγηση ανά Συγγραφέα "Detsis Michalis"

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Φιλτράρετε τα αποτελέσματα πληκτρολογώντας τα πρώτα γράμματα
Τώρα δείχνει 1 - 1 από 1
  • Μικρογραφία εικόνας
    Τεκμήριο
    Topological data analysis, persistence landscapes and financial bubbles: the case of cryptocurrencies
    (2022-03-31) Detsis Michalis; Δέτσης, Μιχαήλ; Athens University of Economics and Business, Department of Economics; Antoniou, Fabio; Dendramis, Yiannis; Arvanitis, Stylianos
    Η δομή της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι διπλή. Το πρώτο μέρος αποτελείται από τη μέθοδο PSY (Phillips, Shi, Yu), η οποία εφαρμόζεται στις λογαριθμικές τιμές, ενώ το δεύτερο μέρος είναι η εφαρμογή της Τοπολογικής Ανάλυσης Δεδομένων στις λογαριθμικές αποδόσεις των δεδομένων μας. Οι περίοδοι φουσκών για κάθε υπό εξέταση κρυπτονόμισμα εξάγονται με τη διαδικασία PSY. Η τεχνική των συρόμενων παραθύρων, έπειτα, μας βοηθά να κατασκευάσουμε νέφη σημείων κάθε πιθανού ζεύγους των λογαριθμικών αποδόσεων των τιμών των κρυπτονομισμάτων, καθώς και του συνόλου τους. Παίρνουμε δύο διαφορετικά μεγέθη συρόμενων παραθύρων, για διαφορετικούς λόγους το κάθε ένα, ένα μεγέθους 105 παρατηρήσεων και ένα 200 παρατηρήσεων. Η δυνατότητα μιας βέλτιστης επιλογής μεγέθους παραθύρου μπορεί να ερευνηθεί περαιτέρω. Εφαρμόζουμε τη διαδικασία της τοπολογικής ανάλυσης δεδομένων στα προαναφερθέντα νέφη σημείων και παίρνουμε τα επίμονα διαγράμματα τους και τα αντίστοιχα τοπία τους. Ποσοτικοποιούμε τα επίμονα τοπία μέσω των Lp-νορμών. Δεν καταλήγουμε στα αναμενόμενα αποτελέσματα. Γι' αυτόν το λόγο, χρησιμοποιούμε μέσω των EGARCH(1, 1) μοντέλων τη δεσμευμένη διακύμανση των κανονικοποιημένων L2-νορμών. Παρατηρούμε έντονη μεταβλητότητα στις δεσμευμένες διακυμάνσεις των κανονικοποιημένων L2-νορμών κατά τη διάρκεια μεγάλων περιόδων φουσκών. Αυτό το αποτέλεσμα είναι απαραίτητο για μελλοντική έρευνα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ενδιαφέρουσα συμπεράσματα στη μαθηματική χρηματοοικονομική, την οικονομετρία και άλλα παρόμοια πεδία.