Πλοήγηση ανά Συγγραφέα "Gemintzi, Eleni"
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Τώρα δείχνει 1 - 1 από 1
- Αποτελέσματα ανά σελίδα
- Επιλογές ταξινόμησης
Τεκμήριο Forecasting indices based on macroeconomic data(2024-10-11) Γεμιντζή, Ελένη; Gemintzi, Eleni; Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology; Ntzoufras, Ioannis; Karlis, DimitriosΗ κατοικία είναι ένα ουσιαστικό μέρος της οικονομίας, καθώς παίζει έναν θεμελιώδη ρόλο στον πλούτο, τις επενδύσεις, τις δαπάνες, τις κοινωνικές δυναμικές και τη συνολική σταθερότητα. Συνεπώς, υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη να προβλεφθεί η εξέλιξή της.Ενώ, παραδοσιακά, τα περιουσιακά στοιχεία προβλέπονται χρησιμοποιώντας μεθόδους παρεκβολής, προτείνεται ότι η μελέτη της αγοράς ακινήτων σε ένα ευρύτερο οικονομικό πλαίσιο αποφέρει βέλτιστα αποτελέσματα. Η έρευνα έχει εκμεταλλευτεί την αυξανόμενη διαθεσιμότητα προηγμένων εργαλείων στατιστικής και μηχανικής μάθησης για να ενσωματώσει μακροοικονομική πληροφορία.Η Ελλάδα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα οικονομίας που επηρεάστηκε σοβαρά από την έκρηξη της στεγαστικής φούσκας το 2007. Η επακόλουθη οικονομική κρίση και οι έντονες, διαρκείς επιπτώσεις της σε πολλαπλούς μακροοικονομικούς δείκτες επαληθεύουν την αλληλεπίδραση της αγοράς ακίνητης περιουσίας με τους άλλους τομείς. Ως αποτέλεσμα, παρουσιάζονται ταυτόχρονα έντονες ανωμαλίες σε στεγαστικούς και μακροικονομικούς δείκτες, όπως απότομες αλλαγές και ακραίες τιμές.Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εξετάσει αν η συμπερίληψη μακροοικονομικής πληροφοριας στη διαδικασία μοντελοποίησης ενισχύει την πρόβλεψη, ειδικά όταν τόσο οι τιμές ακινήτων όσο και οι συμπληρωματικοί δείκτες είναι εξαιρετικά ασταθείς, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας. Ο στόχος είναι να προσδιοριστεί αν η προσθήκη μακροοικονομικής πληροφοριας είναι πλέον χρήσιμη ή, αντίθετα, διαστρεβλωτική.Για να επιτευχθεί αυτό, μοντελοποιούνται οι τιμές κατοικιών τριών ελληνικών περιοχών, χρησιμοποιώντας μονομεταβλητές και πολυμεταβλητές μεθόδους. Στην πρώτη κατηγορία, χρησιμοποιούνται παραδοσιακά εργαλεία ανάλυσης χρονοσειρών, όπως η μέθοδος Box–Jenkins, η εκθετική εξομάλυνση Holt-Winters και το φίλτρο Hodrick-Prescott. Από την άλλη πλευρά, οι μέθοδοι αιτιότητας Granger και συνολοκλήρωσης εφαρμόζονται στις τιμές ακινήτων και στους μακροοικονομικούς δείκτες, για να ενσωματώσουν τις δυναμικές σχέσεις τους στις προβλέψεις.Η αξιολόγηση καθορίζει ποια από τις δύο κατηγορίες μοντέλων — μονομεταβλητά ή πολυμεταβλητά — είναι πιο αποτελεσματική στην πρόβλεψη των τιμών ακινήτων στην Ελλάδα για μια τριετία. Ελπίζεται ότι τα αποτελέσματα θα αξιολογίσουν τη χρήση της μακροοικονομικής πληροφορίας στην πρόβλεψη μέσα σε ένα σύνθετο οικονομικό περιβάλλον.