Λογότυπο αποθετηρίου

Πλοήγηση ανά Συγγραφέα "Makatis, George"

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Φιλτράρετε τα αποτελέσματα πληκτρολογώντας τα πρώτα γράμματα
Τώρα δείχνει 1 - 1 από 1
  • Μικρογραφία εικόνας
    Τεκμήριο
    Insurance risk models with ON/OFF process inputs
    (2025-06-19) Makatis, George; Μακάτης, Γεώργιος; Kyriakidis, Epamindonas; Psarakis, Stelios; Yannakopoulos, Athanasios; Vakeroudis, Stavros; Albrecher, Hansjoerg; Glynn, Peter; Zazanis, Michael
    Στην παρούσα διατριβή διερευνώνται επεκτάσεις του κλασικού μοντέλου Cramér–Lundberg στη θεωρία κινδύνου, με στόχο την ενσωμάτωση καθυστερημένων και κατανεμημένων εξοφλήσεων αποζημιώσεων και τη μοντελοποίηση σύνθετων χαρτοφυλακίων. Τα προτεινόμενα μοντέλα είναι επίσης κατάλληλα για την ανάλυση κυκλοφορίας σε δίκτυα υπολογιστών. Εξετάζεται μια ON/OFF πηγή με ανεξάρτητους ή συσχετισμένους κύκλους, και παρέχονται εκτιμήσεις πιθανότητας χρεοκοπίας μέσω γκαουσιανών διεργασιών και τεχνικών μεγάλων αποκλίσεων. Επιπλέον γίνεται ανάλυση επαλληλίας μεγάλου αριθμού μαρκοβιανών ON/OFF διεργασιών, οδηγώντας σε προσεγγίσεις τύπου διάχυσης και σε θεωρήματα ορίου για τις συνολικές αποζημιώσεις. Εισάγεται η έννοια της συνάρτησης δομής, η οποία περιγράφει στατιστικά χαρακτηριστικά των συμβολαίων ενός χαρτοφυλακίου, επιτρέποντας τη γενίκευση των οριακών διεργασιών σε γκαουσιανές μορφές με ειδικές συναρτήσεις συνδιακύμανσης. Αναλύονται περιπτώσεις όπου οι συναρτήσεις δομής ακολουθούν σύνθετες κατανομές, όπως πολυμεταβλητή Gamma ή Dirichlet. Θεμελιώνονται θεωρήματα ορίου για γενικευμένες τριγωνικές ON/OFF διεργασίες, με αποτέλεσμα την ανάδυση μιας νέας κατηγορίας διεργασιών, των Γενικευμένων Διεργασιών Κάλυψης με Απείρως Διαιρέσιμες Οριακές Κατανομές. Τέλος, παρουσιάζεται εφαρμογή μέσω προσομοίωσης, με την ανάπτυξη ενός εξομαλυνμένου εκτιμητή για την πιθανότητα χρεοκοπίας, που προσφέρει χαμηλότερη διασπορά από τον κλασικό Monte Carlo, με μέση βελτίωση έως 15%.